Preguntas ciencias de plástico022

9

1Resp

256Vistas

¿Cuándo existe $\sum_{i=1}^{\infty} X_i$ $\{X_i\}_{i=1}^{\infty}$ de secuencias al azar?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2015 por Michael

9

1Resp

720Vistas

Aplicaciones de álgebra y/o de la topología para estocástico (o de Markov) los procesos de

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por bwizzy

8

2Resp

520Vistas

Libros de texto sobre la solución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2011 por kd7

7

1Resp

243Vistas

Por qué no puedo utilizar la varianza de la media muestral en el Teorema Central del Límite para el débil proceso estacionario?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por donniefitz2

8

1Resp

140Vistas

Mostrar no correlacionados, con movimientos brownianos

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por daniäla

8

1Resp

603Vistas

Martingalas estrictamente positivas

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2013 por TestUser16418

10

3Resp

1631Vistas

Valor esperado de la media del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2012 por Edmund Dantes

9

1Resp

1255Vistas

Estimación de máxima Verosimilitud de una de Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2012 por Joel

10

3Resp

2197Vistas

El valor esperado de la variable aleatoria en lanzamientos de una moneda

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2010 por TREE

7

2Resp

574Vistas

¿$(B_{t}+t)^{2}$ Un proceso de Markov?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2011 por Sam Gunningham

13

1Resp

638Vistas

Intuición sobre la recurrencia de Harris

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2013 por Steve

11

1Resp

2377Vistas

Ejemplo de un proceso que es de 2º orden estacionario, pero no es estrictamente estacionario

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2010 por Kristof Provost

5

1Resp

429Vistas

Ejemplo de anillos de la misma característica positiva que no se incrustan en su producto tensorial?

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2013 por user30382

7

1Resp

244Vistas

Tratando de integrar un RV estocástico, $\int_0^t sZ_s \, ds$

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Brady Trainor

7

2Resp

581Vistas

¿Por qué una caminata al azar en un grafo G converge a una distribución uniforme?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2012 por Rich Lawrence

8

2Resp

4308Vistas

Distribuciones de equilibrio de las cadenas de Markov

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2011 por bradtgmurray

8

2Resp

315Vistas

Los borrachos caminando sobre una esfera.

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2016 por user47033

42

2Resp

2229Vistas

¿Cómo se puede considerar el proceso de Ornstein – Uhlenbeck como el análogo del continuo-tiempo del proceso AR(1) de tiempo discreto?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2013 por Rich Lawrence

10

3Resp

272Vistas

¿Cuál es la relación entre métodos, como correspondencia y controlar estadísticamente las variables?

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2012 por Carrie

8

1Resp

502Vistas

Pregunta sobre el movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2010 por buti-oxa

11

1Resp

840Vistas

Calcule $\mathbb{E}(W_t^k)$ para un movimiento browniano $(W_t)_{t \geq0}$ utilizando el Lemma de Itô

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2013 por val

12

2Resp

766Vistas

Sobolev conoce a Wiener

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2011 por Sergey Stadnik

8

1Resp

619Vistas

Lanzar las bolas en $b$ cubos: cuando hace algunos cucharón tamaño de desbordamiento $s$?

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2012 por Mike Powell

8

1Resp

472Vistas

Varias veces tirar bolas en compartimientos

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2013 por platinum

15

1Resp

636Vistas

Una pregunta sobre procesos estocásticos y los tiempos de parada

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2011 por n8felton

10

1Resp

484Vistas

Definición del movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2012 por Grant

14

1Resp

1660Vistas

Recomendación en proceso estocástico libros

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por Rich Lawrence

8

4Resp

320Vistas

¿El operador $T(f)(t) := f(t) - f(0)$ ¿preservar la mensurabilidad?

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2014 por Evan Aad

14

5Resp

1792Vistas

Cómo dejar de gránulos de plástico pegado al muro de hierro de su silo?

Abierta

Preguntado el 3 de Octubre, 2016 por CMDadabo

10

5Resp

2667Vistas

Discretos versión del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2010 por Luke

Preguntas ciencias plástico

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cuándo existe $\sum_{i=1}^{\infty} X_i$ $\{X_i\}_{i=1}^{\infty}$ de secuencias al azar?

Aplicaciones de álgebra y/o de la topología para estocástico (o de Markov) los procesos de

Libros de texto sobre la solución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas

Por qué no puedo utilizar la varianza de la media muestral en el Teorema Central del Límite para el débil proceso estacionario?

Mostrar no correlacionados, con movimientos brownianos

Martingalas estrictamente positivas

Valor esperado de la media del movimiento browniano

Estimación de máxima Verosimilitud de una de Ornstein-Uhlenbeck

El valor esperado de la variable aleatoria en lanzamientos de una moneda

¿$(B_{t}+t)^{2}$ Un proceso de Markov?

Intuición sobre la recurrencia de Harris

Ejemplo de un proceso que es de 2º orden estacionario, pero no es estrictamente estacionario

Ejemplo de anillos de la misma característica positiva que no se incrustan en su producto tensorial?

Tratando de integrar un RV estocástico, $\int_0^t sZ_s \, ds$

¿Por qué una caminata al azar en un grafo G converge a una distribución uniforme?

Distribuciones de equilibrio de las cadenas de Markov

Los borrachos caminando sobre una esfera.

¿Cómo se puede considerar el proceso de Ornstein – Uhlenbeck como el análogo del continuo-tiempo del proceso AR(1) de tiempo discreto?

¿Cuál es la relación entre métodos, como correspondencia y controlar estadísticamente las variables?

Pregunta sobre el movimiento Browniano

Calcule $\mathbb{E}(W_t^k)$ para un movimiento browniano $(W_t)_{t \geq0}$ utilizando el Lemma de Itô

Sobolev conoce a Wiener

Lanzar las bolas en $b$ cubos: cuando hace algunos cucharón tamaño de desbordamiento $s$?

Varias veces tirar bolas en compartimientos

Una pregunta sobre procesos estocásticos y los tiempos de parada

Definición del movimiento Browniano

Recomendación en proceso estocástico libros

¿El operador $T(f)(t) := f(t) - f(0)$ ¿preservar la mensurabilidad?

Cómo dejar de gránulos de plástico pegado al muro de hierro de su silo?

Discretos versión del lema de Ito

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: