Preguntas ciencias de plástico021

7

1Resp

251Vistas

Mostrar que $f(W_t)-\frac{1}{2} \int_0^t f''(W_s) \, ds$ es una martingala sin utilizar la fórmula de Itô

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2015 por theLowerCrust

10

1Resp

235Vistas

Término de recurrencia del paseo aleatorio y la autoenergía

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2015 por DanielSank

53

2Resp

393Vistas

Es una serie de tiempo de la misma como un proceso estocástico?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por kd304

12

4Resp

1229Vistas

Las líneas diagonales de los residuos vs valores ajustados para la trama de regresión múltiple

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2012 por jvc

7

2Resp

555Vistas

El valor esperado de un producto de dos componentes de los procesos de Poisson

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Snarfblam

7

1Resp

240Vistas

Debe $n$ procesos Wiener independientes sean simultáneamente positivos en algún momento?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2013 por zeekay

9

2Resp

645Vistas

La transformada de Laplace de integrado el movimiento Browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2012 por Achille

14

2Resp

265Vistas

Itô o Stratonovich cálculo: cuál es el más relevante desde el punto de vista de la física?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2016 por Qwertuy

7

1Resp

145Vistas

Probar que p divide a algebraica multiplicidad del autovalor

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por ElliptCg

12

1Resp

814Vistas

Covarianza del proceso estocástica gaussiana

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2012 por user42734

9

3Resp

1213Vistas

Cota de cola en la suma de variables aleatorias geométricas independientes (no idénticas)

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2012 por androiddev

7

4Resp

305Vistas

¿Cuál es la distribución del tiempo antes de pasan K éxitos en los ensayos de N?

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2016 por Peter

12

2Resp

210Vistas

Distribución del tiempo empleado por encima de $0$ por un puente browniano.

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2014 por cohoz

8

2Resp

987Vistas

Es este local de la martingala un verdadero martingala?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2012 por John

8

2Resp

156Vistas

Dos martingales cuyas distribuciones están de acuerdo para que cada vez que tienen la misma distribución global

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2013 por wnoise

10

1Resp

832Vistas

Hölder la Continuidad de la fracción de Movimiento Browniano

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2012 por Ichigo

8

1Resp

298Vistas

Calcular la probabilidad de Paseo Aleatorio por Martingales

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2014 por Fardad Pouran

11

1Resp

355Vistas

La reproducción de Kernel Espacio de Hilbert es densa?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por John

13

3Resp

366Vistas

¿Qué significa integrar un movimiento Browniano con respecto al tiempo?

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2016 por user1559897

9

1Resp

9601Vistas

momento de generación de la función de distribución exponencial

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2012 por Schof

7

2Resp

963Vistas

Integral de Ito de un movimiento browniano con respecto a un movimiento browniano independiente.

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2012 por Sam Gunningham

17

1Resp

287Vistas

¿Por qué es ruido Johnson un proceso Gaussiano?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por DanielSank

7

1Resp

369Vistas

Integral de la parte positiva de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2012 por TheDude

9

1Resp

235Vistas

Función de partición para el ruido blanco gaussiano

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2016 por Sixter

7

1Resp

228Vistas

Filtraciones y Sigma-Álgebras y los Tiempos de Parada

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2015 por student

25

3Resp

4932Vistas

Suma y producto de procesos Martingale

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2011 por Will SQL for Food

16

1Resp

2533Vistas

Independiente de los procesos estocásticos y la independiente de vectores aleatorios

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2011 por Rich Lawrence

10

3Resp

494Vistas

Geometría estocástica, procesos puntuales, conferencia en línea

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2013 por Riccardo

12

1Resp

632Vistas

Girsanov: Cambio de deriva, que depende del proceso de

Abierta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2013 por mimi

12

1Resp

299Vistas

Cómo el máximo de un proceso Gaussiano ser aproximada por una finito-dimensional de Gauss variable?

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2013 por Kevin Workman

Preguntas ciencias plástico

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Mostrar que $f(W_t)-\frac{1}{2} \int_0^t f''(W_s) \, ds$ es una martingala sin utilizar la fórmula de Itô

Término de recurrencia del paseo aleatorio y la autoenergía

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Debe $n$ procesos Wiener independientes sean simultáneamente positivos en algún momento?

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Distribución del tiempo empleado por encima de $0$ por un puente browniano.

Es este local de la martingala un verdadero martingala?

Dos martingales cuyas distribuciones están de acuerdo para que cada vez que tienen la misma distribución global

Hölder la Continuidad de la fracción de Movimiento Browniano

Calcular la probabilidad de Paseo Aleatorio por Martingales

La reproducción de Kernel Espacio de Hilbert es densa?

¿Qué significa integrar un movimiento Browniano con respecto al tiempo?

momento de generación de la función de distribución exponencial

Integral de Ito de un movimiento browniano con respecto a un movimiento browniano independiente.

¿Por qué es ruido Johnson un proceso Gaussiano?

Integral de la parte positiva de un movimiento browniano

Función de partición para el ruido blanco gaussiano

Filtraciones y Sigma-Álgebras y los Tiempos de Parada

Suma y producto de procesos Martingale

Independiente de los procesos estocásticos y la independiente de vectores aleatorios

Geometría estocástica, procesos puntuales, conferencia en línea

Girsanov: Cambio de deriva, que depende del proceso de

Cómo el máximo de un proceso Gaussiano ser aproximada por una finito-dimensional de Gauss variable?

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