Preguntas ciencias de plástico015

5

3Resp

333Vistas

¿Cómo puede esta población extinta debido a la desigualdad de género?

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por Denis Andryushchenko

5

1Resp

164Vistas

Encuentra la distribución de $ N = \min \left\ {k: \prod_ {i = 1}^{k}U_i \lt .6 \right\ }. $

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por laebshade

5

2Resp

257Vistas

Método para la Construcción de Procesos de Poisson

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2011 por leone

5

2Resp

150Vistas

¿Interesantes preguntas abiertas en la teoría de ondículas para la investigación de la UG?

Abierta

Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Wavelet

6

2Resp

196Vistas

Si $X_{n+1}$ es una martingala sujeta a $Y_0,\ldots,Y_n$ entonces es una martingala con respecto a $Y_0^2,\ldots,Y_n^2$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2013 por Alex

6

2Resp

643Vistas

Logaritmo de una matriz de Markov

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2011 por BBlake

5

1Resp

177Vistas

Medibilidad universal de un núcleo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2013 por Grant

6

1Resp

178Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que una moneda de magia vendrá cabezas por lo menos 7 veces en 10 tiros?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Bob

6

1Resp

587Vistas

Doob la desigualdad en la probabilidad

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2011 por Grant

5

1Resp

401Vistas

El paseo aleatorio de dos borrachos

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2014 por Lilleman

5

4Resp

489Vistas

Números de campana: Cómo poner el FEAG $e^{e^x-1}$ en una serie?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2013 por ninegrid

5

1Resp

2403Vistas

La covarianza de Puente Browniano?

Abierta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2012 por pfctdayelise

9

1Resp

177Vistas

¿Uso del cálculo estocástico fuera de finanzas?

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por Simon

5

1Resp

275Vistas

Usando la función generatriz de probabilidad para encontrar la probabilidad de extinción definitiva

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por ellie333

5

1Resp

164Vistas

Muestran que

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Kyoto

5

1Resp

256Vistas

¿El siguiente argumento probabilístico sobre valores propios es posible riguroso?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por Pat Leahy

6

2Resp

129Vistas

Supongamos que$\xi_1, \xi_2,\ldots$ son iid variables aleatorias con la media$\mu$, varianza$\sigma^2$. Forma la suma aleatoria$S_{N} = \xi_{1}+\cdots+\xi_{N}$.

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2015 por stelonix

7

1Resp

261Vistas

¿Son residuos normalmente distribuidos no no necesariamente homoskedastic?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2014 por Nikhil

14

2Resp

519Vistas

La confusión relativa a la red elástica

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2013 por arascanakin

49

2Resp

1852Vistas

Intuición de que la variable aleatoria es $\sigma$ -¿Álgebra medible?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por BoZenKhaa

6

1Resp

179Vistas

¿$X_{t}=\exp\left\{\left(\mu-r-\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t+\sigma W_{t}\right\}$, Tenemos $\mathbb{E}[\int_{0}^{\tau_{b}}X_{s}dW_{s}]=0$?

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2012 por Sam Gunningham

10

1Resp

299Vistas

MLE de un proceso multivariable de Hawkes

Abierta

Preguntado el 3 de Agosto, 2015 por Pilik

5

1Resp

276Vistas

Estocástico Integral que es casi seguro de cero a tiempo fijo

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2012 por claireheff

5

1Resp

631Vistas

$\int_0^tB_s^2\ dB_s$ - Gaussiano independiente y de Proceso de incrementos?

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2013 por Maverick Snyder

10

1Resp

181Vistas

Demuestran que el movimiento browniano en el círculo unitario exponencialmente es ergódico y tiene la medida uniforme como su distribución invariante.

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Dave

7

1Resp

371Vistas

¿Cada cadena de Markov un mínimo de tiempo continuo tiene la propiedad de Feller?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2012 por Mjollnir

20

3Resp

1114Vistas

Significado físico de Ito integrales

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2012 por khaled

9

3Resp

269Vistas

Explicación de los procesos gaussianos

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2014 por Gregory Higley

5

1Resp

173Vistas

La varianza de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Parker Lewis

4

1Resp

190Vistas

Ayudar a integrar la probabilidad de transición de la función de densidad de movimiento browniano.

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por Christen

Preguntas ciencias plástico

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¿Cómo puede esta población extinta debido a la desigualdad de género?

Encuentra la distribución de $ N = \min \left\ {k: \prod_ {i = 1}^{k}U_i \lt .6 \right\ }. $

Método para la Construcción de Procesos de Poisson

¿Interesantes preguntas abiertas en la teoría de ondículas para la investigación de la UG?

Si $X_{n+1}$ es una martingala sujeta a $Y_0,\ldots,Y_n$ entonces es una martingala con respecto a $Y_0^2,\ldots,Y_n^2$ ?

Logaritmo de una matriz de Markov

Medibilidad universal de un núcleo

¿Cuál es la probabilidad de que una moneda de magia vendrá cabezas por lo menos 7 veces en 10 tiros?

Doob la desigualdad en la probabilidad

El paseo aleatorio de dos borrachos

Números de campana: Cómo poner el FEAG $e^{e^x-1}$ en una serie?

La covarianza de Puente Browniano?

¿Uso del cálculo estocástico fuera de finanzas?

Usando la función generatriz de probabilidad para encontrar la probabilidad de extinción definitiva

Muestran que

¿El siguiente argumento probabilístico sobre valores propios es posible riguroso?

Supongamos que$\xi_1, \xi_2,\ldots$ son iid variables aleatorias con la media$\mu$, varianza$\sigma^2$. Forma la suma aleatoria$S_{N} = \xi_{1}+\cdots+\xi_{N}$.

¿Son residuos normalmente distribuidos no no necesariamente homoskedastic?

La confusión relativa a la red elástica

Intuición de que la variable aleatoria es $\sigma$ -¿Álgebra medible?

¿$X_{t}=\exp\left\{\left(\mu-r-\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t+\sigma W_{t}\right\}$, Tenemos $\mathbb{E}[\int_{0}^{\tau_{b}}X_{s}dW_{s}]=0$?

MLE de un proceso multivariable de Hawkes

Estocástico Integral que es casi seguro de cero a tiempo fijo

$\int_0^tB_s^2\ dB_s$ - Gaussiano independiente y de Proceso de incrementos?

Demuestran que el movimiento browniano en el círculo unitario exponencialmente es ergódico y tiene la medida uniforme como su distribución invariante.

¿Cada cadena de Markov un mínimo de tiempo continuo tiene la propiedad de Feller?

Significado físico de Ito integrales

Explicación de los procesos gaussianos

La varianza de un proceso estocástico

Ayudar a integrar la probabilidad de transición de la función de densidad de movimiento browniano.

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