Preguntas ciencias de plástico014

5

1Resp

196Vistas

¿Podemos tener un movimiento browniano en dos espacio de probabilidad diferentes?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2015 por will_cheuk

5

1Resp

161Vistas

Marginal no bivariante gaussiana - Ito Integral de Gauss

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por Nik Quine

16

1Resp

160Vistas

Si podemos ' t Stieltjes integrar movimiento browniano pathwise, entonces ¿qué los valores de la representan integral de Ito?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por kerchee

5

1Resp

131Vistas

$x_t := a_t -b_t c_t $ con $dx_t = \theta (\mu-x_t) dt+ \sigma dW_t$

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2015 por bdbaddog

6

3Resp

759Vistas

Proceso de movimiento browniano y Poisson correlacionado

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2011 por pgassiat

6

1Resp

200Vistas

Comprensión del movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2014 por Filek

6

2Resp

590Vistas

$L^1$ martingala acotada

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2013 por chandu1729

7

1Resp

174Vistas

Construcción de martingalas de procesos de Markov

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2015 por Elan Hasson

6

1Resp

147Vistas

Término de traza en la fórmula de Itō

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por David Nalley

18

3Resp

471Vistas

Derivar la distribución de Poisson de la probabilidad por tiempo del evento

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2017 por DanielSank

5

1Resp

510Vistas

Derecho continuo proceso estocástico

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2012 por JohnB

5

1Resp

500Vistas

Teorema de la representación de Martingale para los procesos de Levy

Cerrada

Preguntado el 22 de Julio, 2011 por SqlRyan

9

1Resp

349Vistas

El movimiento browniano, la reproducción de kernel espacio de Hilbert, y el operador de Laplace

Abierta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2014 por Srikanth

8

1Resp

878Vistas

Cómo son trozos de interpolación cúbica bases construido?

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2012 por Mitchel Sellers

5

1Resp

203Vistas

Curva normal tras el cambio de base (p > 0)

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2013 por Tsu Jan

5

2Resp

234Vistas

¿Qué probabilidad hay de que se produzcan dos acontecimientos al mismo tiempo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2016 por f.schneider

5

1Resp

279Vistas

Expectativa de tiempo de la Plaza de parada

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2014 por Chauduyphanvu

7

2Resp

417Vistas

Movimiento browniano covarianza: max en vez de min

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por PSIXO

8

2Resp

319Vistas

Predicción de resultados dicotómicos sobre el conjunto de datos temporal con covariables

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2012 por zolex

9

2Resp

1878Vistas

Simulación de un proceso Gaussiano (Ornstein Uhlenbeck) con una función exponencial que se decae de la covarianza

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2012 por Patrick

4

1Resp

111Vistas

Densidad de la integral estocástica

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por Keox

9

3Resp

432Vistas

Martha tiene un dado justo con los habitual $6$ laterales... ¿Cuál es la probabilidad de que ella se detiene en una suma acumulada de $13$?

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por George Lund

5

1Resp

399Vistas

proceso estocástico: determinar si el proceso es cadlag

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2011 por jeffalstott

5

1Resp

131Vistas

Control de la desviación al azar en un proceso de nacimiento-muerte

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2014 por Rafi

6

1Resp

2008Vistas

¿Cómo derivar la ecuación Integral estocástico de Ornstein-Uhlenbeck?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2011 por Sequels

6

1Resp

169Vistas

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2015 por Adam

7

1Resp

126Vistas

Calcular la distribución de $\int_0^1 B_t dt$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Tiago Carvalho

9

1Resp

142Vistas

Computar un Ito Integral usando la Definición

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2015 por Stefan

9

2Resp

952Vistas

Probabilidad de jugador ' ruina s con desigual pérdidas

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2012 por maseth

6

2Resp

642Vistas

Casi seguro que la convergencia de procesos estocásticos

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por Rachel

Preguntas ciencias plástico

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¿Podemos tener un movimiento browniano en dos espacio de probabilidad diferentes?

Marginal no bivariante gaussiana - Ito Integral de Gauss

Si podemos ' t Stieltjes integrar movimiento browniano pathwise, entonces ¿qué los valores de la representan integral de Ito?

$x_t := a_t -b_t c_t $ con $dx_t = \theta (\mu-x_t) dt+ \sigma dW_t$

Proceso de movimiento browniano y Poisson correlacionado

Comprensión del movimiento Browniano

$L^1$ martingala acotada

Construcción de martingalas de procesos de Markov

Término de traza en la fórmula de Itō

Derivar la distribución de Poisson de la probabilidad por tiempo del evento

Derecho continuo proceso estocástico

Teorema de la representación de Martingale para los procesos de Levy

El movimiento browniano, la reproducción de kernel espacio de Hilbert, y el operador de Laplace

Cómo son trozos de interpolación cúbica bases construido?

Curva normal tras el cambio de base (p > 0)

¿Qué probabilidad hay de que se produzcan dos acontecimientos al mismo tiempo?

Expectativa de tiempo de la Plaza de parada

Movimiento browniano covarianza: max en vez de min

Predicción de resultados dicotómicos sobre el conjunto de datos temporal con covariables

Simulación de un proceso Gaussiano (Ornstein Uhlenbeck) con una función exponencial que se decae de la covarianza

Densidad de la integral estocástica

Martha tiene un dado justo con los habitual $6$ laterales... ¿Cuál es la probabilidad de que ella se detiene en una suma acumulada de $13$?

proceso estocástico: determinar si el proceso es cadlag

Control de la desviación al azar en un proceso de nacimiento-muerte

¿Cómo derivar la ecuación Integral estocástico de Ornstein-Uhlenbeck?

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

Calcular la distribución de $\int_0^1 B_t dt$

Computar un Ito Integral usando la Definición

Probabilidad de jugador ' ruina s con desigual pérdidas

Casi seguro que la convergencia de procesos estocásticos

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