Preguntas ciencias de movimiento-browniano

18

0Resp

647Vistas

¿Método del segundo momento, movimiento browniano?

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Matt

10

1Resp

804Vistas

¿La ley fuerte de Gran Número se mantiene para un movimiento Browniano de dimensiones infinitas?

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2013 por Winther

11

0Resp

1000Vistas

Hora local del movimiento browniano + función continua de Lipschitz

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2014 por user64003

9

1Resp

159Vistas

¿Es$\mathcal G_t = \sigma(\int_{0}^{s} W_s \,du:s\leq t)$ una filtración continua?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Galvin Ng

6

1Resp

204Vistas

Movimiento browniano en una caja

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Pagan

4

1Resp

128Vistas

¿Movimiento browniano, variación cuadrática, existencia de particiones?

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por user277738

5

1Resp

112Vistas

Probabilidad de movimiento browniano geométrico de golpear el límite superior

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2017 por Methamortix

5

1Resp

96Vistas

W_t ^ 3 martingale o no? Dos argumentos me desconciertan.

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2019 por Qing SUN

5

2Resp

1511Vistas

Condicional distribución en el movimiento Browniano

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2013 por mwt

7

1Resp

171Vistas

Tiempos de golpeo por movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2019 por ykdec

7

1Resp

128Vistas

Prueba de la ley 0-1 de Blumenthal para Brownian Motion

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2019 por vaoy

5

1Resp

115Vistas

Proceso de Poisson en Skorokhod del espacio

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Alfredo

7

1Resp

188Vistas

Una serie aleatoria tiene infinitos ceros en$[0,1)$ casi con seguridad.

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Feng Shao

5

2Resp

126Vistas

Encuentra el proceso de variación cuadrática de$\int f(s) \, dB_s$

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2019 por Nick Eisenberg

5

2Resp

167Vistas

Proceso simple en el cálculo de Itô.

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por jxm

4

1Resp

134Vistas

¿Es este iterador de Picard estocástico bien definido?

Abierta

Preguntado el 18 de Abril, 2019 por arnoldino

7

1Resp

130Vistas

¿Por qué el movimiento browniano es tan grande en la teoría de las ecuaciones diferenciales estocásticas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por arnoldino

4

1Resp

112Vistas

Itô simetría de primaria de predicción de procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2015 por David Nalley

7

2Resp

649Vistas

Es la condición de "ejemplo de trayectorias son continuas" una parte apropiada de la "caracterización" de la Wiener proceso?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2013 por J. LaRosee

4

1Resp

137Vistas

Esperanza de $ e^{-4B_\tau} $, donde $ \tau $ es un tiempo de parada extendido.

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2014 por Adam

6

1Resp

99Vistas

Máximo móvil condicional del movimiento browniano geométrico (máximo del puente browniano)

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Sarah G

4

1Resp

142Vistas

Integral (quizás) involucrando probabilidad

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2017 por Tomáš

4

2Resp

388Vistas

Un ejemplo contrario de Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2014 por Chauduyphanvu

4

1Resp

355Vistas

Aplicación del teorema del límite central para matrices triangulares

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2013 por user36150

4

1Resp

288Vistas

Mostrar que $M_t$ es un Movimiento Browniano Estándar

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2012 por mawimawi

4

2Resp

136Vistas

proceso integral es martingala

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2016 por Gemseeker

7

2Resp

179Vistas

Expectativa condicional para el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por user408858

48

1Resp

103Vistas

Colección: Resultados de los tiempos de parada para el movimiento browniano (con deriva)

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2019 por user36150

7

2Resp

205Vistas

La mensurabilidad de la supremum de un movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Pat

5

1Resp

204Vistas

máximo de un movimiento browniano y su integral

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2012 por ryan22345

Preguntas ciencias movimiento-browniano

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¿Método del segundo momento, movimiento browniano?

¿La ley fuerte de Gran Número se mantiene para un movimiento Browniano de dimensiones infinitas?

Hora local del movimiento browniano + función continua de Lipschitz

¿Es$\mathcal G_t = \sigma(\int_{0}^{s} W_s \,du:s\leq t)$ una filtración continua?

Movimiento browniano en una caja

¿Movimiento browniano, variación cuadrática, existencia de particiones?

Probabilidad de movimiento browniano geométrico de golpear el límite superior

W_t ^ 3 martingale o no? Dos argumentos me desconciertan.

Condicional distribución en el movimiento Browniano

Tiempos de golpeo por movimiento browniano

Prueba de la ley 0-1 de Blumenthal para Brownian Motion

Proceso de Poisson en Skorokhod del espacio

Una serie aleatoria tiene infinitos ceros en$[0,1)$ casi con seguridad.

Encuentra el proceso de variación cuadrática de$\int f(s) \, dB_s$

Proceso simple en el cálculo de Itô.

¿Es este iterador de Picard estocástico bien definido?

¿Por qué el movimiento browniano es tan grande en la teoría de las ecuaciones diferenciales estocásticas?

Itô simetría de primaria de predicción de procesos estocásticos

Es la condición de "ejemplo de trayectorias son continuas" una parte apropiada de la "caracterización" de la Wiener proceso?

Esperanza de $ e^{-4B_\tau} $, donde $ \tau $ es un tiempo de parada extendido.

Máximo móvil condicional del movimiento browniano geométrico (máximo del puente browniano)

Integral (quizás) involucrando probabilidad

Un ejemplo contrario de Movimiento Browniano

Aplicación del teorema del límite central para matrices triangulares

Mostrar que $M_t$ es un Movimiento Browniano Estándar

proceso integral es martingala

Expectativa condicional para el movimiento browniano

Colección: Resultados de los tiempos de parada para el movimiento browniano (con deriva)

La mensurabilidad de la supremum de un movimiento Browniano

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