Preguntas ciencias de martingales02

2

1Resp

207Vistas

Generalización del teorema de Strassen (Kellerer)

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Matt

2

1Resp

206Vistas

Resolución de la ecuación con el proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2016 por Hcabnettek

2

1Resp

41Vistas

Determinar si el proceso $Z$ es una martingala.

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2021 por Hitesh Patel

1

1Resp

78Vistas

Entender la propiedad de la martingala

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2021 por Ethan Mark

2

1Resp

91Vistas

¿Es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym $\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathscr{F}}$ de un martigale de IU?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por UBM

1

2Resp

203Vistas

Demuestra que $Y_t = (W_t + t)\exp\{-W_t - \frac{1}{2}t\}$ es una martingala.

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por thisisourconcerndude

3

1Resp

220Vistas

Propiedades de la martingala $S_n := S_{n-1} + X_n \sqrt{1+S_{n-1}^2}$

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por chrism

2

1Resp

61Vistas

diagrama de la estrategia de juego

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2018 por Mathematicing

1

1Resp

90Vistas

Martingala construida a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Kevin

1

2Resp

275Vistas

Encontrar secuencias tales que la función de la suma de v.r. es martingala

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2013 por Chris

3

1Resp

330Vistas

Convergencia martingala para martingalas UI

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2016 por AdrianoMeis

2

1Resp

1121Vistas

Formulación de Martingala del Principio de Optimidad de Bellman

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por BCLC

2

2Resp

209Vistas

La convergencia casi segura implica la integrabilidad uniforme (Submartingales)

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Doris

1

1Resp

232Vistas

Una pregunta sobre la martingala exponencial.

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2013 por Jowen

2

1Resp

190Vistas

$X_T = \lim_{n \to \infty} X_{T \wedge n}$ si X es un supermartingale y T es un tiempo de parada a.s. finito?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2015 por BCLC

1

1Resp

58Vistas

Distribución de $\tau/x^2$ donde $\tau$ es el primer tiempo de golpeo

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por user107224

1

1Resp

511Vistas

Qué función hace $f(t)\sin(W(t))$ ¿una martingala?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2016 por Jazzy

2

1Resp

211Vistas

Propiedad martingala del producto de la martingala y del proceso estocástico.

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por MelBurslan

1

1Resp

189Vistas

Descomposición de Doob-Meyer para $(W_{t}^{2}-t)^{2}$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por gewpeg

1

1Resp

166Vistas

Independencia condicional de las variables aleatorias

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Richard

1

2Resp

797Vistas

Mostrando que el movimiento browniano es una martingala

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2018 por Håkan Franzén

1

1Resp

89Vistas

Mostrar la integrabilidad de la función convexa (y creciente) de la martingala (submartingala)

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por obvth213

1

1Resp

273Vistas

Convergencia casi segura en el teorema de convergencia de la martingala

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2017 por David Nalley

1

1Resp

1566Vistas

Demuestre que esta martingala local continua es una martingala

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2012 por mawimawi

2

3Resp

624Vistas

Teorema de la parada - Contraejemplo

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2017 por DerDieDasEhochWas

1

2Resp

325Vistas

Dé ejemplos más sencillos de $L^p$ martingalas no limitadas pero convergentes

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2015 por zoli

2

1Resp

93Vistas

Desigualdad para incrementos de $r$ los momentos absolutos de las martingalas, $1<r<2$

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2021 por oditiwebs.com

1

1Resp

161Vistas

Número esperado de lanzamientos de monedas para formar una determinada secuencia

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por Kevin

2

1Resp

251Vistas

Para un submartingale de cadlag $X$ la función $t \mapsto E[X_{t}]$ es derecho continuo.

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2021 por Learner

2

1Resp

134Vistas

versión más débil del teorema de convergencia de la martingala

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2013 por Ray Salemi

Preguntas ciencias martingales

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Generalización del teorema de Strassen (Kellerer)

Resolución de la ecuación con el proceso de Wiener

Determinar si el proceso $Z$ es una martingala.

Entender la propiedad de la martingala

¿Es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym $\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathscr{F}}$ de un martigale de IU?

Demuestra que $Y_t = (W_t + t)\exp\{-W_t - \frac{1}{2}t\}$ es una martingala.

Propiedades de la martingala $S_n := S_{n-1} + X_n \sqrt{1+S_{n-1}^2}$

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Martingala construida a partir de un paseo aleatorio

Encontrar secuencias tales que la función de la suma de v.r. es martingala

Convergencia martingala para martingalas UI

Formulación de Martingala del Principio de Optimidad de Bellman

La convergencia casi segura implica la integrabilidad uniforme (Submartingales)

Una pregunta sobre la martingala exponencial.

$X_T = \lim_{n \to \infty} X_{T \wedge n}$ si X es un supermartingale y T es un tiempo de parada a.s. finito?

Distribución de $\tau/x^2$ donde $\tau$ es el primer tiempo de golpeo

Qué función hace $f(t)\sin(W(t))$ ¿una martingala?

Propiedad martingala del producto de la martingala y del proceso estocástico.

Descomposición de Doob-Meyer para $(W_{t}^{2}-t)^{2}$

Independencia condicional de las variables aleatorias

Mostrando que el movimiento browniano es una martingala

Mostrar la integrabilidad de la función convexa (y creciente) de la martingala (submartingala)

Convergencia casi segura en el teorema de convergencia de la martingala

Demuestre que esta martingala local continua es una martingala

Teorema de la parada - Contraejemplo

Dé ejemplos más sencillos de $L^p$ martingalas no limitadas pero convergentes

Desigualdad para incrementos de $r$ los momentos absolutos de las martingalas, $1<r<2$

Número esperado de lanzamientos de monedas para formar una determinada secuencia

Para un submartingale de cadlag $X$ la función $t \mapsto E[X_{t}]$ es derecho continuo.

versión más débil del teorema de convergencia de la martingala

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