Preguntas ciencias de least-squares03

3

1Resp

95Vistas

Derivación de la regresión lineal simple

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por Koy

1

1Resp

218Vistas

Matriz de varianza-covarianza para mínimos cuadrados ponderados

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2021 por Sketos

2

2Resp

296Vistas

Objetivo de mínimos cuadrados regularizados - Condiciones suficientes y necesarias para una solución única

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por rw435

1

1Resp

89Vistas

Adaptación de OLS a un coeficiente de regresión paramétrico

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2021 por Somatik

38

7Resp

9454Vistas

¿Por qué se utiliza el error al cuadrado como norma cuando el error absoluto es más relevante para la mayoría de los problemas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por smohyee

2

2Resp

1508Vistas

¿Cuál es el efecto de tener una variable dependiente sesgada en el resultado del gráfico de dispersión?

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2014 por Georg Schölly

2

2Resp

439Vistas

Unicidad de la solución de un problema de mínimos cuadrados con restricciones

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2014 por Joel M.

2

1Resp

1787Vistas

¿Por qué el signo beta es diferente del signo de correlación?

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2015 por useDuser

1

1Resp

525Vistas

OLS post-Lasso: ¿Qué significa la significación estadística?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2020 por abetancort

9

2Resp

8177Vistas

¿Por qué obtengo los mismos resultados para OLS y GLS en R?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2013 por Charles Ma

47

9Resp

44424Vistas

¿Es válido incluir una medida de referencia como variable de control cuando se prueba el efecto de una variable independiente sobre las puntuaciones de cambio?

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2011 por Austin Mills

3

1Resp

47Vistas

Demuestra que $\hat{β}_1 = \dfrac{\sum_{i=1}^nx_iy_i}{\sum_{i=1}^nx_i^2}$ bajo el criterio de optimalidad de mínimos cuadrados.

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2017 por Andreas Hedlund

3

2Resp

1653Vistas

¿Existe una forma de calcular el R-cuadrado en OLS sin calcular los coeficientes?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2017 por Candamir

6

1Resp

1380Vistas

Ajuste de superficies mediante el producto tensorial de B-Splines

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2017 por Eric

1

1Resp

79Vistas

Interpretación de las variables continuas eliminadas en la regresión debido a la dependencia lineal

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Jurgis Samaitis

51

6Resp

31310Vistas

¿Qué algoritmo se utiliza en la regresión lineal?

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2010 por staffan

2

2Resp

142Vistas

Modelo lineal de regresión sin término de error

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2020 por italktothewind

4

3Resp

805Vistas

Minimización de mínimos cuadrados lineales mediante el Lagrangiano $L(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \lambda (\mathbf{x}^T \mathbf{x} - 1)$

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2020 por The Pointer

3

1Resp

146Vistas

Estimadores coherentes con la heteroskedasticidad para la matriz Var-Cov, regresión OLS de gran muestra

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2014 por captainentropy

2

1Resp

47Vistas

Minimización global y mínimos cuadrados

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2022 por John

4

2Resp

1005Vistas

$X=ABA^T$ , X, A son matrices y hay que resolver la matriz B haciendo que sea una matriz diagonal.

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2017 por Chaitanya Paruchuri

72

3Resp

13687Vistas

¿Por qué la estimación de crestas es mejor que la de MCO al añadir una constante a la diagonal?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por phoebus

1

0Resp

82Vistas

¿Puedo estimar la regresión COX utilizando OLS

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2020 por doubleh2

1

1Resp

267Vistas

Matriz pseudoinversa para la regresión lineal multivariante

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por chrylis

11

2Resp

12993Vistas

La independencia condicional de la media implica la insesgadez y la consistencia del estimador OLS

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2016 por Monir

1

4Resp

165Vistas

Encontrar los valores iniciales con la ayuda del método de los mínimos cuadrados

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2015 por magicandre1981

5

1Resp

17156Vistas

Valores perdidos NAs en los datos de prueba al utilizar predict.lm en R

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2014 por Michael

7

1Resp

574Vistas

Mínimos cuadrados sobre el simplex unitario

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2016 por JanP

2

1Resp

58Vistas

Mostrar $y^Ty-n^{-1}(\sum y_i)^2=y^T(I-n^{-1}1_n1_n^T)y=\sum(y_i-\bar y)^2$ ?

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2016 por Epsilon

1

1Resp

230Vistas

Estimación (lineal) cuando la covarianza del ruido es deficiente (singular)

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por iChaib

Preguntas ciencias least-squares

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Derivación de la regresión lineal simple

Matriz de varianza-covarianza para mínimos cuadrados ponderados

Objetivo de mínimos cuadrados regularizados - Condiciones suficientes y necesarias para una solución única

Adaptación de OLS a un coeficiente de regresión paramétrico

¿Por qué se utiliza el error al cuadrado como norma cuando el error absoluto es más relevante para la mayoría de los problemas?

¿Cuál es el efecto de tener una variable dependiente sesgada en el resultado del gráfico de dispersión?

Unicidad de la solución de un problema de mínimos cuadrados con restricciones

¿Por qué el signo beta es diferente del signo de correlación?

OLS post-Lasso: ¿Qué significa la significación estadística?

¿Por qué obtengo los mismos resultados para OLS y GLS en R?

¿Es válido incluir una medida de referencia como variable de control cuando se prueba el efecto de una variable independiente sobre las puntuaciones de cambio?

Demuestra que $\hat{β}_1 = \dfrac{\sum_{i=1}^nx_iy_i}{\sum_{i=1}^nx_i^2}$ bajo el criterio de optimalidad de mínimos cuadrados.

¿Existe una forma de calcular el R-cuadrado en OLS sin calcular los coeficientes?

Ajuste de superficies mediante el producto tensorial de B-Splines

Interpretación de las variables continuas eliminadas en la regresión debido a la dependencia lineal

¿Qué algoritmo se utiliza en la regresión lineal?

Modelo lineal de regresión sin término de error

Minimización de mínimos cuadrados lineales mediante el Lagrangiano $L(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \lambda (\mathbf{x}^T \mathbf{x} - 1)$

Estimadores coherentes con la heteroskedasticidad para la matriz Var-Cov, regresión OLS de gran muestra

Minimización global y mínimos cuadrados

$X=ABA^T$ , X, A son matrices y hay que resolver la matriz B haciendo que sea una matriz diagonal.

¿Por qué la estimación de crestas es mejor que la de MCO al añadir una constante a la diagonal?

¿Puedo estimar la regresión COX utilizando OLS

Matriz pseudoinversa para la regresión lineal multivariante

La independencia condicional de la media implica la insesgadez y la consistencia del estimador OLS

Encontrar los valores iniciales con la ayuda del método de los mínimos cuadrados

Valores perdidos NAs en los datos de prueba al utilizar predict.lm en R

Mínimos cuadrados sobre el simplex unitario

Mostrar $y^Ty-n^{-1}(\sum y_i)^2=y^T(I-n^{-1}1_n1_n^T)y=\sum(y_i-\bar y)^2$ ?

Estimación (lineal) cuando la covarianza del ruido es deficiente (singular)

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