Preguntas ciencias de integrales-de-movimiento

5

2Resp

167Vistas

Proceso simple en el cálculo de Itô.

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por jxm

4

2Resp

161Vistas

Hamiltonianos con una constante de movimiento (además de la de Hamilton en sí)

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por Nizar

4

1Resp

143Vistas

Integral (quizás) involucrando probabilidad

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2017 por Tomáš

4

1Resp

289Vistas

Mostrar que $M_t$ es un Movimiento Browniano Estándar

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2012 por mawimawi

5

1Resp

190Vistas

Distribución de probabilidad de $\int_0^t \frac{W_s}{s} \,ds$

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2015 por Richard

5

2Resp

228Vistas

Es $\mathbb{E}\exp \left( k \int_0^T B_t^2 \, dt \right)<\infty$ pequeña $k>0$?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por shaun

11

1Resp

339Vistas

Cómo calcular $E[W_t^4]$, $W_t$ ser un proceso de Wiener estándar

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por chmeee

4

3Resp

214Vistas

Covarianza entre el proceso de Wiener y la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Sergey Kravchenko

4

1Resp

800Vistas

Tiempo de golpeo browniano de una frontera lineal _muy_ sencilla

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2011 por Robert

6

1Resp

125Vistas

¿Puede expresarse la integral de movimiento browniano en función del tiempo y el movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Saqib Saud

7

2Resp

216Vistas

La integral estocástica $\int W_t dW_t$

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2016 por Andrew Robertson

4

1Resp

418Vistas

Integrales estocásticas y nuevas medidas de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2012 por enriquein

8

1Resp

445Vistas

Vea también Lista de los asuntos estocásticos de los procesos, y Categoría: Procesos estocásticos.

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Charles Duffy

4

1Resp

103Vistas

Demostrando una simple igualdad entre integrales y un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2016 por amri

4

1Resp

140Vistas

Solución para la SDE: $dF_t= \beta_t\left(F_t - \alpha\right)dW_t$

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2016 por Adam

6

3Resp

1535Vistas

En golpear tiempo de movimiento browniano y Ito ' lema s

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2012 por Manuel Ceron

5

1Resp

160Vistas

Marginal no bivariante gaussiana - Ito Integral de Gauss

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por Nik Quine

9

1Resp

349Vistas

El movimiento browniano, la reproducción de kernel espacio de Hilbert, y el operador de Laplace

Abierta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2014 por Srikanth

6

1Resp

2008Vistas

¿Cómo derivar la ecuación Integral estocástico de Ornstein-Uhlenbeck?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2011 por Sequels

6

1Resp

169Vistas

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2015 por Adam

7

1Resp

125Vistas

Calcular la distribución de $\int_0^1 B_t dt$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Tiago Carvalho

5

1Resp

2402Vistas

La covarianza de Puente Browniano?

Abierta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2012 por pfctdayelise

5

1Resp

163Vistas

Muestran que

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Kyoto

7

2Resp

654Vistas

No integrabilidad del péndulo doble 2D

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por Pagan

5

1Resp

629Vistas

$\int_0^tB_s^2\ dB_s$ - Gaussiano independiente y de Proceso de incrementos?

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2013 por Maverick Snyder

5

1Resp

172Vistas

La varianza de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Parker Lewis

7

2Resp

558Vistas

Desigualdad integral estocástica

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2011 por Hennes

13

1Resp

219Vistas

expectativa de $\int_0^t W_s^2 dW_s $ (integral del cuadrado de browniano wrt a browniano)

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2017 por RandowMalk

6

1Resp

1447Vistas

Valor esperado de un producto de una integral de Ito y una función de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2012 por Gabriel

15

3Resp

229Vistas

Estocástico de las Integrales se me confunde; por Favor explique cómo calcular $\int W_sdW_s$ por ejemplo

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2015 por John Trail

Preguntas ciencias integrales-de-movimiento

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Proceso simple en el cálculo de Itô.

Hamiltonianos con una constante de movimiento (además de la de Hamilton en sí)

Integral (quizás) involucrando probabilidad

Mostrar que $M_t$ es un Movimiento Browniano Estándar

Distribución de probabilidad de $\int_0^t \frac{W_s}{s} \,ds$

Es $\mathbb{E}\exp \left( k \int_0^T B_t^2 \, dt \right)<\infty$ pequeña $k>0$?

Cómo calcular $E[W_t^4]$, $W_t$ ser un proceso de Wiener estándar

Covarianza entre el proceso de Wiener y la integral estocástica

Tiempo de golpeo browniano de una frontera lineal _muy_ sencilla

¿Puede expresarse la integral de movimiento browniano en función del tiempo y el movimiento browniano?

La integral estocástica $\int W_t dW_t$

Integrales estocásticas y nuevas medidas de probabilidad

Vea también Lista de los asuntos estocásticos de los procesos, y Categoría: Procesos estocásticos.

Demostrando una simple igualdad entre integrales y un movimiento browniano

Solución para la SDE: $dF_t= \beta_t\left(F_t - \alpha\right)dW_t$

En golpear tiempo de movimiento browniano y Ito ' lema s

Marginal no bivariante gaussiana - Ito Integral de Gauss

El movimiento browniano, la reproducción de kernel espacio de Hilbert, y el operador de Laplace

¿Cómo derivar la ecuación Integral estocástico de Ornstein-Uhlenbeck?

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

Calcular la distribución de $\int_0^1 B_t dt$

La covarianza de Puente Browniano?

Muestran que

No integrabilidad del péndulo doble 2D

$\int_0^tB_s^2\ dB_s$ - Gaussiano independiente y de Proceso de incrementos?

La varianza de un proceso estocástico

Desigualdad integral estocástica

expectativa de $\int_0^t W_s^2 dW_s $ (integral del cuadrado de browniano wrt a browniano)

Valor esperado de un producto de una integral de Ito y una función de un movimiento browniano

Estocástico de las Integrales se me confunde; por Favor explique cómo calcular $\int W_sdW_s$ por ejemplo

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