Preguntas ciencias de garch

4

2Resp

144Vistas

¿Los modelos de series temporales son limitados en la aplicación real y se utilizan principalmente para modelizar los residuos de otro modelo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por Christophe Prakash

2

1Resp

1564Vistas

Explicación sencilla de cómo ajustar un modelo GARCH multivariante (en Gretl)

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2016 por user456

1

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480Vistas

Diagnóstico GARCH: autocorrelación en los residuos normalizados y malos resultados de la prueba de bondad de ajuste

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Elrond

3

1Resp

948Vistas

Demostrar que un modelo GARCH(1, 1) es un proceso ARMA(1, 1) para los errores al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por Narida

1

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446Vistas

GARCH multivariante, DCC(1,1) - Orden autorregresivo

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Steve

1

1Resp

372Vistas

¿Cómo comprobar si un proceso GARCH tiene media cero?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2018 por Anna

1

1Resp

105Vistas

GARCH-residuos estandarizados, distribuciones y AIC

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por P.Jo

1

2Resp

163Vistas

Modelización de la volatilidad ¿Cuál es el enfoque correcto? / Modelización predictiva de series temporales del saldo futuro de una cuenta bancaria

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2018 por Tyler McAdams

2

1Resp

166Vistas

Variables independientes estacionarias en GARCH

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2018 por Pthiel

4

1Resp

633Vistas

Comparación del AIC entre ARMA y GARCH

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por Jush Turner

1

1Resp

84Vistas

¿Variable exógena en el modelo de media y varianza?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por Steven

1

1Resp

255Vistas

Estimaciones y previsiones de la matriz de correlación de CCC GARCH a través de las ventanas

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por Castiblanco

10

2Resp

369Vistas

Utilización de modelos ARMA-GARCH para simular los precios de las divisas

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2019 por Jeff

8

2Resp

243Vistas

Muestra Bootstrap con tamaño mayor que la muestra original.

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2018 por Spencer

6

1Resp

164Vistas

Aplicaciones de los modelos ARCH

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2018 por Lucas

10

2Resp

492Vistas

¿Alguien ha encontrado datos donde funcionan los modelos ARCH y GARCH?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2015 por Ants

9

1Resp

11201Vistas

Cómo elegir el número de retardos en el ARCO de modelos usando ARCH LM prueba?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2011 por Paul Owens

19

2Resp

572Vistas

Por intuición, ¿cuáles son algunos ejemplos de la vida real de variables al azar sin correlación pero dependientes?

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2015 por tony_sid

19

4Resp

7112Vistas

¿Cómo interpretar los parámetros GARCH?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Michał Kwiatkowski

59

5Resp

8547Vistas

¿Cuál es la diferencia entre GARCH y ARMA?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2012 por Wayne Bloss

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5Resp

3561Vistas

¿Existe algún estándar de oro para la modelización de series temporales irregulares?

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2012 por KitCarrau

Preguntas ciencias garch

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¿Los modelos de series temporales son limitados en la aplicación real y se utilizan principalmente para modelizar los residuos de otro modelo?

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Diagnóstico GARCH: autocorrelación en los residuos normalizados y malos resultados de la prueba de bondad de ajuste

Demostrar que un modelo GARCH(1, 1) es un proceso ARMA(1, 1) para los errores al cuadrado

GARCH multivariante, DCC(1,1) - Orden autorregresivo

¿Cómo comprobar si un proceso GARCH tiene media cero?

GARCH-residuos estandarizados, distribuciones y AIC

Modelización de la volatilidad ¿Cuál es el enfoque correcto? / Modelización predictiva de series temporales del saldo futuro de una cuenta bancaria

Variables independientes estacionarias en GARCH

Comparación del AIC entre ARMA y GARCH

¿Variable exógena en el modelo de media y varianza?

Estimaciones y previsiones de la matriz de correlación de CCC GARCH a través de las ventanas

Utilización de modelos ARMA-GARCH para simular los precios de las divisas

Muestra Bootstrap con tamaño mayor que la muestra original.

Aplicaciones de los modelos ARCH

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Por intuición, ¿cuáles son algunos ejemplos de la vida real de variables al azar sin correlación pero dependientes?

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