Preguntas ciencias de estocástico-pde

5

1Resp

134Vistas

Resolución de un Fokker-Planck estacionario en 2D

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por Nick

5

1Resp

109Vistas

Supongamos que $X_t$ es un movimiento browniano con $X_0 \sim u_0$ . ¿Cuál es la densidad de probabilidad de $X_t$ ? (ecuación del calor)

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por btelles

7

1Resp

138Vistas

¿Podemos derivar la EDP seguida de una densidad de probabilidad de transición marginal?

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por Fabio

4

2Resp

2235Vistas

¿Cómo resolver esta ecuación diferencial? (Solución de estado estable de la ecuación de Kolmogorov)

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2013 por Legion

7

1Resp

353Vistas

Resolviendo una EDP con la Fórmula de Feynman-Kac

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2014 por AlvaHenrik

4

1Resp

360Vistas

El argumento de la cobertura del Black-76 pde es erróneo

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2013 por komugi

6

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245Vistas

¿Cómo una función de densidad de probabilidad evoluciona con el tiempo?

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Walker

5

1Resp

190Vistas

Resolver una EDP con la fórmula de Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2015 por Elekko

17

2Resp

239Vistas

Comprensión de la ecuación de Fokker-Planck para procesos no estacionarios

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por DepeHb

8

1Resp

200Vistas

Explicación intuitiva de una EDP estocástica

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2016 por user292782978

11

1Resp

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La PDE - Feynman-Kac vs métodos de las diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2011 por David

14

2Resp

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Relación del movimiento browniano con la ecuación de Helmholtz

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2011 por Jörn Zaefferer

12

1Resp

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¿Motivación de la fórmula de Feynman-Kac y su relación con las ecuaciones de Kolmogorov hacia atrás/hacia delante?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2013 por Rich Lawrence

20

4Resp

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Hoja de ruta para SPDEs

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2011 por David

22

1Resp

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Interpretación estocástica de las ecuaciones de Einstein

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2011 por Jörn Zaefferer

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Resolución de un Fokker-Planck estacionario en 2D

Supongamos que $X_t$ es un movimiento browniano con $X_0 \sim u_0$ . ¿Cuál es la densidad de probabilidad de $X_t$ ? (ecuación del calor)

¿Podemos derivar la EDP seguida de una densidad de probabilidad de transición marginal?

¿Cómo resolver esta ecuación diferencial? (Solución de estado estable de la ecuación de Kolmogorov)

Resolviendo una EDP con la Fórmula de Feynman-Kac

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Resolver una EDP con la fórmula de Feynman-Kac

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Explicación intuitiva de una EDP estocástica

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Relación del movimiento browniano con la ecuación de Helmholtz

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