Preguntas ciencias de estocástico-integrales03

7

2Resp

561Vistas

Desigualdad integral estocástica

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2011 por Hennes

13

1Resp

220Vistas

expectativa de $\int_0^t W_s^2 dW_s $ (integral del cuadrado de browniano wrt a browniano)

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2017 por RandowMalk

5

1Resp

191Vistas

Expectativa de una integral estocástica

Abierta

Preguntado el 12 de Febrero, 2014 por jt.

6

1Resp

1448Vistas

Valor esperado de un producto de una integral de Ito y una función de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2012 por Gabriel

6

1Resp

267Vistas

Cálculo de la derivada de Radon – Nikodym

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2015 por user182551

15

3Resp

231Vistas

Estocástico de las Integrales se me confunde; por Favor explique cómo calcular $\int W_sdW_s$ por ejemplo

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2015 por John Trail

6

1Resp

290Vistas

Integral de la salchicha de proceso y Central límite de Teorema

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2014 por Jimmy

9

1Resp

2636Vistas

Valor esperado del estocástico integral $\int_0^t e^{as} dW_s$

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2011 por user468662

9

1Resp

187Vistas

¿Qué otros cálculos estocásticos existen además de los de Ito y Stratonovich?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2016 por A.Sh

8

1Resp

516Vistas

¿La isometría de Itō tiene diferentes versiones?

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2011 por Rich Lawrence

8

1Resp

325Vistas

Duda muy básica sobre el lema de Itô

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2013 por Paul

15

2Resp

1125Vistas

¿Por qué no el Ito integral sólo la de Riemann-Stieltjes integral?

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2013 por redline

8

1Resp

949Vistas

¿Esto es una martingala?

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2011 por Jun Deng

22

3Resp

5031Vistas

Expectativa de movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2011 por Rodent43

8

2Resp

987Vistas

Es este local de la martingala un verdadero martingala?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2012 por John

7

1Resp

244Vistas

Tratando de integrar un RV estocástico, $\int_0^t sZ_s \, ds$

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Brady Trainor

11

1Resp

840Vistas

Calcule $\mathbb{E}(W_t^k)$ para un movimiento browniano $(W_t)_{t \geq0}$ utilizando el Lemma de Itô

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2013 por val

27

2Resp

664Vistas

Podría alguien explicar áspero camino de la teoría? Más específicamente, ¿cuál es el aumento de pedidos "área de proceso" y cuál es la información que se nos da?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2015 por jball

12

2Resp

406Vistas

La fórmula de Itô: Diferencial de la forma

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2015 por martino

11

1Resp

623Vistas

¿Por qué ¿las personas pueden simular con movimiento browniano en lugar de "movimiento browniano intuitivo"?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2013 por user7889

10

2Resp

521Vistas

El área encerrada por 2-dimensional de la curva aleatoria

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2012 por Dominik

16

2Resp

1004Vistas

Función de densidad de probabilidad de la integral de un proceso estocástico continuo

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2012 por Gabriel

41

3Resp

6021Vistas

Integral de movimiento Browniano es Gaussiano?

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2012 por Jonas

17

3Resp

513Vistas

Límite de una Wiener integral

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Paul

18

2Resp

1274Vistas

Expresión de puente browniano para un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2012 por Grant

Preguntas ciencias estocástico-integrales

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Desigualdad integral estocástica

expectativa de $\int_0^t W_s^2 dW_s $ (integral del cuadrado de browniano wrt a browniano)

Expectativa de una integral estocástica

Valor esperado de un producto de una integral de Ito y una función de un movimiento browniano

Cálculo de la derivada de Radon – Nikodym

Estocástico de las Integrales se me confunde; por Favor explique cómo calcular $\int W_sdW_s$ por ejemplo

Integral de la salchicha de proceso y Central límite de Teorema

Valor esperado del estocástico integral $\int_0^t e^{as} dW_s$

¿Qué otros cálculos estocásticos existen además de los de Ito y Stratonovich?

¿La isometría de Itō tiene diferentes versiones?

Duda muy básica sobre el lema de Itô

¿Por qué no el Ito integral sólo la de Riemann-Stieltjes integral?

¿Esto es una martingala?

Expectativa de movimiento browniano geométrico

Es este local de la martingala un verdadero martingala?

Tratando de integrar un RV estocástico, $\int_0^t sZ_s \, ds$

Calcule $\mathbb{E}(W_t^k)$ para un movimiento browniano $(W_t)_{t \geq0}$ utilizando el Lemma de Itô

Podría alguien explicar áspero camino de la teoría? Más específicamente, ¿cuál es el aumento de pedidos "área de proceso" y cuál es la información que se nos da?

La fórmula de Itô: Diferencial de la forma

¿Por qué ¿las personas pueden simular con movimiento browniano en lugar de "movimiento browniano intuitivo"?

El área encerrada por 2-dimensional de la curva aleatoria

Función de densidad de probabilidad de la integral de un proceso estocástico continuo

Integral de movimiento Browniano es Gaussiano?

Límite de una Wiener integral

Expresión de puente browniano para un movimiento browniano

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