Preguntas ciencias de estocástico-de-los-procesos-de

28

0Resp

6562Vistas

Escuadra y escuadra afilada para procesos discontinuos

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Alfie

10

2Resp

1543Vistas

Máximo de la expectativa del máximo de variables gaussianas

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2014 por jon

10

1Resp

804Vistas

¿La ley fuerte de Gran Número se mantiene para un movimiento Browniano de dimensiones infinitas?

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2013 por Winther

18

2Resp

1076Vistas

Caminata al azar en $\mathbb{R}$ con Uniformemente Distribuidos Pasos y "Reflexiva" Límite en el Origen

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2013 por user2896468

23

1Resp

581Vistas

¿Una teoría de los diferenciales estocásticas álgebras de existir?

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2016 por Michael Lang

22

1Resp

1906Vistas

¿Integral de Bochner del proceso estocástico = integral de Lebesgue camino a camino?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2012 por Jonathan

31

3Resp

2975Vistas

Expectativa de una suma aleatoria

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2011 por Cheluis

35

1Resp

1304Vistas

Pregunta de modelado: ¿con qué frecuencia muere "la persona más vieja del mundo"?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2011 por David Feldman

40

4Resp

2815Vistas

Polinomios en el círculo de la unidad

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2011 por Gopherkhan

52

5Resp

1911Vistas

Discos pegajosos que caen como Tetris

Abierta

Preguntado el 4 de Julio, 2012 por Peter

74

2Resp

1389Vistas

Fenómeno numérico. ¿Quién puede explicarlo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Jake Mirra

9

2Resp

217Vistas

Dado un caballo en un tablero de ajedrez infinito que se mueve al azar, ¿cuál es el número esperado de casillas distintas que alcanza en 50 movimientos?

Abierta

Preguntado el 3 de Agosto, 2019 por Aaron

8

1Resp

185Vistas

Longitud promedio de la cola con clientes impacientes

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2019 por TheDude

9

1Resp

160Vistas

¿Es$\mathcal G_t = \sigma(\int_{0}^{s} W_s \,du:s\leq t)$ una filtración continua?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Galvin Ng

6

2Resp

164Vistas

Demuestre que el mercado está libre de arbitraje si $a < S_0^1(1+r)< b$

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2018 por Charalampos Filippatos

4

1Resp

117Vistas

Probabilidad $\mathbb{P}[X_N = 1 | X_0 = 1]$ para una cadena de Markov sobre $\mathbb{X} = \{1,2,3\}$

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2018 por Charalampos Filippatos

7

1Resp

261Vistas

Karatzas y el problema de Shreve 3.3.38

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2013 por chandu1729

5

1Resp

113Vistas

Probabilidad de movimiento browniano geométrico de golpear el límite superior

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2017 por Methamortix

4

3Resp

156Vistas

Simulación de procesos interactivos de Ornstein-Uhlenbeck.

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por user223935

5

2Resp

1513Vistas

Condicional distribución en el movimiento Browniano

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2013 por mwt

7

1Resp

171Vistas

Tiempos de golpeo por movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2019 por ykdec

7

1Resp

129Vistas

Prueba de la ley 0-1 de Blumenthal para Brownian Motion

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2019 por vaoy

11

1Resp

163Vistas

Mostrar$\alpha_{m+n}\leq \alpha_m\alpha_n$ para una cadena de Markov en un espacio de estado finito

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2019 por Framester

5

1Resp

273Vistas

Ejemplo probabilístico que podría no estar definido en un espacio polaco

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2012 por Andy Teich

10

1Resp

383Vistas

¿Qué funciones continuas positivas satisfacen$F(x) = F(e^x)-F(e^{-x})$ para$x\geq 0$?

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2019 por Vincent Granville

5

3Resp

305Vistas

Propiedad de difusión

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2011 por Grant

5

1Resp

132Vistas

Resolución de un Fokker-Planck estacionario en 2D

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por Nick

6

1Resp

148Vistas

¿Cuál es el significado de una.s.?

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por Juanito

9

2Resp

180Vistas

Variación cuadrática del proceso Ornstein-Uhlenbeck.

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2015 por Calculon

5

1Resp

259Vistas

Baja semicontinuidad de la función indicadora: procesos estocásticos.

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2011 por Grant

Preguntas ciencias estocástico-de-los-procesos-de

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Escuadra y escuadra afilada para procesos discontinuos

Máximo de la expectativa del máximo de variables gaussianas

¿La ley fuerte de Gran Número se mantiene para un movimiento Browniano de dimensiones infinitas?

Caminata al azar en $\mathbb{R}$ con Uniformemente Distribuidos Pasos y "Reflexiva" Límite en el Origen

¿Una teoría de los diferenciales estocásticas álgebras de existir?

¿Integral de Bochner del proceso estocástico = integral de Lebesgue camino a camino?

Expectativa de una suma aleatoria

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Polinomios en el círculo de la unidad

Discos pegajosos que caen como Tetris

Fenómeno numérico. ¿Quién puede explicarlo?

Dado un caballo en un tablero de ajedrez infinito que se mueve al azar, ¿cuál es el número esperado de casillas distintas que alcanza en 50 movimientos?

Longitud promedio de la cola con clientes impacientes

¿Es$\mathcal G_t = \sigma(\int_{0}^{s} W_s \,du:s\leq t)$ una filtración continua?

Demuestre que el mercado está libre de arbitraje si $a < S_0^1(1+r)< b$

Probabilidad $\mathbb{P}[X_N = 1 | X_0 = 1]$ para una cadena de Markov sobre $\mathbb{X} = \{1,2,3\}$

Karatzas y el problema de Shreve 3.3.38

Probabilidad de movimiento browniano geométrico de golpear el límite superior

Simulación de procesos interactivos de Ornstein-Uhlenbeck.

Condicional distribución en el movimiento Browniano

Tiempos de golpeo por movimiento browniano

Prueba de la ley 0-1 de Blumenthal para Brownian Motion

Mostrar$\alpha_{m+n}\leq \alpha_m\alpha_n$ para una cadena de Markov en un espacio de estado finito

Ejemplo probabilístico que podría no estar definido en un espacio polaco

¿Qué funciones continuas positivas satisfacen$F(x) = F(e^x)-F(e^{-x})$ para$x\geq 0$?

Propiedad de difusión

Resolución de un Fokker-Planck estacionario en 2D

¿Cuál es el significado de una.s.?

Variación cuadrática del proceso Ornstein-Uhlenbeck.

Baja semicontinuidad de la función indicadora: procesos estocásticos.

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