Preguntas ciencias de estocástico-cálculo03

8

1Resp

258Vistas

¿cuáles son prerrequisito para el estudio de la geometría diferencial Estocástica?

Abierta

Preguntado el 5 de Octubre, 2015 por winner_joiner

7

2Resp

218Vistas

La integral estocástica $\int W_t dW_t$

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2016 por Andrew Robertson

5

1Resp

373Vistas

Aplicación de Teorema ergódico en movimiento browniano fraccional

Abierta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2012 por Ichigo

4

2Resp

288Vistas

¿la continuidad de la muestra de rutas implica la continuidad de los procesos naturales de filtración?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por Tom

11

1Resp

258Vistas

Aplicación de la Burkholder Davis Gundy la desigualdad

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por user202723

6

1Resp

152Vistas

Muestran que este proceso estocástico es una.s. estrictamente positivo.

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Jadar

3

3Resp

133Vistas

Explicación intuitiva de la exponencial de Doleans del movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por Programmer2134

9

2Resp

833Vistas

Puente browniano

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2013 por Nic Foster

6

1Resp

340Vistas

¿Proceso de Ornstein-Uhlenbeck exponencial estrictamente estacionario?

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por wyred

4

1Resp

312Vistas

Existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas por la contracción de Banach principio?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2012 por Adam Evers

4

1Resp

190Vistas

La ecuación diferencial de Bessel con el parámetro al azar

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2012 por Riccardo.Alestra

5

1Resp

224Vistas

Cómo mostrar que el siguiente proceso es un submartingale

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por Stackexchange_user23

4

1Resp

211Vistas

Cómo calcular $E\left[W_t \int_0^t s \, dW_s\right]$?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2013 por Brabster

8

1Resp

445Vistas

Vea también Lista de los asuntos estocásticos de los procesos, y Categoría: Procesos estocásticos.

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Charles Duffy

4

1Resp

104Vistas

Demostrando una simple igualdad entre integrales y un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2016 por amri

4

1Resp

1069Vistas

covarianza de integral de browniano

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por Yishu Fang

6

1Resp

215Vistas

La inversión de una difusión de la puente.

Abierta

Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Tim

8

1Resp

487Vistas

¿Cuál es la diferencia entre estocástico cálculo y análisis estocástico?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2015 por Jack Bauer

5

1Resp

188Vistas

Resolver una EDP con la fórmula de Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2015 por Elekko

4

1Resp

141Vistas

Solución para la SDE: $dF_t= \beta_t\left(F_t - \alpha\right)dW_t$

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2016 por Adam

5

1Resp

145Vistas

Martingala local ver

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por daniäla

4

1Resp

134Vistas

Si $S_{t}$ satisface $dS_{t}=\frac{1}{S_{t}}1_{(S_{t}>0)}dB_{t}$, $S_{t}$ ser una martingala?

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2012 por Sam Gunningham

7

2Resp

152Vistas

Buen libro que contiene estocástico integeration, martingales y Lévy-procesos?

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por user119615

4

1Resp

136Vistas

La expectativa y la varianza de $\int_0^t W(s)dW(s)$

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Deb

5

1Resp

137Vistas

Mostrar que $(S_t - M_t) \phi(S_t) = \Phi(S_t) - \int_{0}^{t} \phi(S_s) dM_s$

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2018 por himself

5

1Resp

280Vistas

existencia y unicidad de solución y la fórmula de Ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2013 por mbp

8

1Resp

228Vistas

Recurso para Cálculo Estocástico y procesos de Ito

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2014 por Jer

17

4Resp

5705Vistas

¿Por dónde empezar a abordar el cálculo estocástico?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2012 por Richard Harrison

10

2Resp

144Vistas

¿Por qué$\int_0^t t \, dW_s$ no es martingala?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2018 por becky

2

1Resp

131Vistas

un agente de riesgo amante se comportan como riesgo natural.

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2018 por Dothisdone

Preguntas ciencias estocástico-cálculo

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¿cuáles son prerrequisito para el estudio de la geometría diferencial Estocástica?

La integral estocástica $\int W_t dW_t$

Aplicación de Teorema ergódico en movimiento browniano fraccional

¿la continuidad de la muestra de rutas implica la continuidad de los procesos naturales de filtración?

Aplicación de la Burkholder Davis Gundy la desigualdad

Muestran que este proceso estocástico es una.s. estrictamente positivo.

Explicación intuitiva de la exponencial de Doleans del movimiento browniano

Puente browniano

¿Proceso de Ornstein-Uhlenbeck exponencial estrictamente estacionario?

Existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas por la contracción de Banach principio?

La ecuación diferencial de Bessel con el parámetro al azar

Cómo mostrar que el siguiente proceso es un submartingale

Cómo calcular $E\left[W_t \int_0^t s \, dW_s\right]$?

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Demostrando una simple igualdad entre integrales y un movimiento browniano

covarianza de integral de browniano

La inversión de una difusión de la puente.

¿Cuál es la diferencia entre estocástico cálculo y análisis estocástico?

Resolver una EDP con la fórmula de Feynman-Kac

Solución para la SDE: $dF_t= \beta_t\left(F_t - \alpha\right)dW_t$

Martingala local ver

Si $S_{t}$ satisface $dS_{t}=\frac{1}{S_{t}}1_{(S_{t}>0)}dB_{t}$, $S_{t}$ ser una martingala?

Buen libro que contiene estocástico integeration, martingales y Lévy-procesos?

La expectativa y la varianza de $\int_0^t W(s)dW(s)$

Mostrar que $(S_t - M_t) \phi(S_t) = \Phi(S_t) - \int_{0}^{t} \phi(S_s) dM_s$

existencia y unicidad de solución y la fórmula de Ito

Recurso para Cálculo Estocástico y procesos de Ito

¿Por dónde empezar a abordar el cálculo estocástico?

¿Por qué$\int_0^t t \, dW_s$ no es martingala?

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