Preguntas ciencias de estocástico-cálculo02

5

1Resp

190Vistas

Distribución de probabilidad de $\int_0^t \frac{W_s}{s} \,ds$

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2015 por Richard

7

1Resp

126Vistas

Resuelve el SDE$dX_t=\sqrt t(X_t+\sin t)dW_t$

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por Håkan Franzén

4

2Resp

111Vistas

Resolviendo un escalar no lineal Ito SDE

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por Loulwa Khater

47

1Resp

111Vistas

Diferencia entre soluciones débiles (o martingale) y fuertes para SDE

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Tarlog

8

1Resp

2539Vistas

La varianza de la Cox, Ingersoll-Ross modelo

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2013 por martha

7

1Resp

114Vistas

¿¿Modificar Ito ' s lema para saltos a un proceso de salto de 2 factores?

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2017 por Kelly

5

2Resp

228Vistas

Es $\mathbb{E}\exp \left( k \int_0^T B_t^2 \, dt \right)<\infty$ pequeña $k>0$?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por shaun

3

1Resp

158Vistas

¿Cómo puede una variable aleatoria tener varianza aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2015 por BCLC

5

1Resp

378Vistas

Limitar la distribución del proceso de Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2012 por Austin

7

1Resp

136Vistas

¿Podemos derivar la EDP seguida de una densidad de probabilidad de transición marginal?

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por Fabio

4

1Resp

114Vistas

¿Coeficiente de coincidencia de la prueba que $e^{\alpha x-\frac{1}{2} \alpha^2}=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}H_n(x)\alpha^n$, donde $H_n(x)$ son poli Hermite.?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por user321627

5

1Resp

109Vistas

SDE integración: Proceso de inversión Normal-Media - pregunta

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por user5619709

4

1Resp

453Vistas

Curioso problema de integrales estocásticas y Ito ' lema s

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2012 por Paul

11

1Resp

339Vistas

Cómo calcular $E[W_t^4]$, $W_t$ ser un proceso de Wiener estándar

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por chmeee

4

3Resp

214Vistas

Covarianza entre el proceso de Wiener y la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Sergey Kravchenko

4

1Resp

141Vistas

Demostrar que $M(t)^2 - t$ es una martingala, $M(t)$ es una caminata aleatoria simétrica

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Heinrich Schmetterling

11

3Resp

401Vistas

¿Cuándo se define un proceso estocástico a través de un SDE Markovian?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Rich Lawrence

7

1Resp

172Vistas

Construcción de la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2015 por bcf

4

2Resp

2233Vistas

¿Cómo resolver esta ecuación diferencial? (Solución de estado estable de la ecuación de Kolmogorov)

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2013 por Legion

4

1Resp

168Vistas

Martingala con respecto a una filtración disminución

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2015 por Iliana

32

2Resp

1030Vistas

Implementación de Ornstein-Uhlenbeck en Matlab

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por bdbaddog

4

1Resp

577Vistas

Cómo hacer esta extensión heurística de Itô Tanaka ' fórmula s válido

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2012 por c00p3r

4

1Resp

159Vistas

Diferenciación bajo el signo integral para la integral de Ito

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2018 por David Nalley

7

1Resp

351Vistas

Resolviendo una EDP con la Fórmula de Feynman-Kac

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2014 por AlvaHenrik

4

1Resp

357Vistas

El argumento de la cobertura del Black-76 pde es erróneo

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2013 por komugi

4

1Resp

109Vistas

¿Qué conversa existe para Teorema de representación de la martingala?

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Kenneth Ravn

4

2Resp

376Vistas

Pregunta sobre un ejercicio en Revuz / Yor

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2012 por Stackexchange_user23

9

1Resp

217Vistas

Confusión del teorema de Girsanov

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por ndrue

6

1Resp

477Vistas

Detener el tiempo y el movimiento browniano (ejemplo)

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2013 por toxi

4

1Resp

150Vistas

Es cada proceso continuo un proceso de Ito

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por Othman Nejjar

Preguntas ciencias estocástico-cálculo

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