Preguntas ciencias de estocástico-cálculo

18

0Resp

1987Vistas

Panorama general: ¿Cuál es la conexión del cálculo malliaviniano con la geometría diferencial?

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2010 por Christopher Edwards

28

0Resp

6562Vistas

Escuadra y escuadra afilada para procesos discontinuos

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Alfie

20

3Resp

1712Vistas

Hacer convexa y la disminución de las funciones de preservar la semimartingale propiedad?

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2010 por Click Ok

23

1Resp

581Vistas

¿Una teoría de los diferenciales estocásticas álgebras de existir?

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2016 por Michael Lang

22

1Resp

1906Vistas

¿Integral de Bochner del proceso estocástico = integral de Lebesgue camino a camino?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2012 por Jonathan

7

1Resp

260Vistas

Karatzas y el problema de Shreve 3.3.38

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2013 por chandu1729

4

3Resp

156Vistas

Simulación de procesos interactivos de Ornstein-Uhlenbeck.

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por user223935

7

1Resp

129Vistas

Prueba de la ley 0-1 de Blumenthal para Brownian Motion

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2019 por vaoy

5

2Resp

127Vistas

Encuentra el proceso de variación cuadrática de$\int f(s) \, dB_s$

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2019 por Nick Eisenberg

5

2Resp

167Vistas

Proceso simple en el cálculo de Itô.

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por jxm

4

1Resp

135Vistas

¿Es este iterador de Picard estocástico bien definido?

Abierta

Preguntado el 18 de Abril, 2019 por arnoldino

4

1Resp

250Vistas

Cálculo de la integral estocástica básica.

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2013 por David

4

2Resp

153Vistas

Mostrar $ \int _0^t \frac{\left|B_u \right|}{u}du < \infty \ a.e.$

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2013 por Paul

7

1Resp

131Vistas

¿Por qué el movimiento browniano es tan grande en la teoría de las ecuaciones diferenciales estocásticas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por arnoldino

4

1Resp

130Vistas

La intuición acerca de Skorohod integral

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por user3353819

4

1Resp

113Vistas

Itô simetría de primaria de predicción de procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2015 por David Nalley

4

1Resp

137Vistas

Esperanza de $ e^{-4B_\tau} $, donde $ \tau $ es un tiempo de parada extendido.

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2014 por Adam

4

1Resp

147Vistas

La motivación detrás de la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2015 por Ant

5

2Resp

166Vistas

Integral de tiempo con respecto al movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Calculon

4

1Resp

124Vistas

¿Cómo demostrar que el proceso $Y_t$ es martingala?

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por tjakra

4

1Resp

289Vistas

Mostrar que $M_t$ es un Movimiento Browniano Estándar

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2012 por mawimawi

7

2Resp

181Vistas

Expectativa condicional para el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por user408858

7

3Resp

547Vistas

Prueba de la ley cero-uno de Levy

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2013 por Michael Tsai

3

1Resp

100Vistas

La prueba de una SDE tiene una única solución fuerte

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por hakaze

5

1Resp

121Vistas

Si $X$ es un proceso Ito, es $\mathbb E(\int X \mathrm d X)$ ¿convexo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2019 por Kolodez

4

1Resp

180Vistas

Una pregunta relacionada con el principio de reflejo

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por Edwin

4

1Resp

138Vistas

Representación Teorema de funcionales de Continuo Semimartingales

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2014 por chandu1729

4

1Resp

154Vistas

¿Cómo probar que este proceso es siempre positivo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2015 por Dave Nguyen

5

1Resp

511Vistas

Antecedentes para el estudio y la comprensión de las ecuaciones diferenciales estocásticas

Abierta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por Dave

7

1Resp

539Vistas

Cuadrado continuo martingala integrable variación cuadrática

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2013 por chandu1729

Preguntas ciencias estocástico-cálculo

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Escuadra y escuadra afilada para procesos discontinuos

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¿Una teoría de los diferenciales estocásticas álgebras de existir?

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Simulación de procesos interactivos de Ornstein-Uhlenbeck.

Prueba de la ley 0-1 de Blumenthal para Brownian Motion

Encuentra el proceso de variación cuadrática de$\int f(s) \, dB_s$

Proceso simple en el cálculo de Itô.

¿Es este iterador de Picard estocástico bien definido?

Cálculo de la integral estocástica básica.

Mostrar $ \int _0^t \frac{\left|B_u \right|}{u}du < \infty \ a.e.$

¿Por qué el movimiento browniano es tan grande en la teoría de las ecuaciones diferenciales estocásticas?

La intuición acerca de Skorohod integral

Itô simetría de primaria de predicción de procesos estocásticos

Esperanza de $ e^{-4B_\tau} $, donde $ \tau $ es un tiempo de parada extendido.

La motivación detrás de la integral de Ito

Integral de tiempo con respecto al movimiento Browniano

¿Cómo demostrar que el proceso $Y_t$ es martingala?

Mostrar que $M_t$ es un Movimiento Browniano Estándar

Expectativa condicional para el movimiento browniano

Prueba de la ley cero-uno de Levy

La prueba de una SDE tiene una única solución fuerte

Si $X$ es un proceso Ito, es $\mathbb E(\int X \mathrm d X)$ ¿convexo?

Una pregunta relacionada con el principio de reflejo

Representación Teorema de funcionales de Continuo Semimartingales

¿Cómo probar que este proceso es siempre positivo?

Antecedentes para el estudio y la comprensión de las ecuaciones diferenciales estocásticas

Cuadrado continuo martingala integrable variación cuadrática

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