Preguntas ciencias de econometría03

5

2Resp

2589Vistas

¿Cómo se elimina la autocorrelación?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2013 por Malkocoglu

8

3Resp

410Vistas

Es allí una manera de permitir que la estacionalidad en los coeficientes de regresión?

Abierta

Preguntado el 17 de Febrero, 2015 por tambler

7

2Resp

489Vistas

¿Qué utilidad tiene el CLT en las aplicaciones?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2014 por Malkocoglu

5

1Resp

394Vistas

Prueba F-test y la fila para underidentification

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2015 por Fekr

6

1Resp

192Vistas

Selección de longitud de ventana de pre con diferencia en diferencias

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2014 por Neal

5

1Resp

1102Vistas

¿Cómo saber si una lista de precios está volviendo medio?

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2011 por Michael Runyon

6

1Resp

293Vistas

correlación espuria

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2013 por AJPerez

6

1Resp

281Vistas

Demostrar que la potencia de una prueba acerca a 1 como el tamaño de muestra acerca a infinito

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2012 por Andrew Burgess

6

1Resp

834Vistas

Selección de la muestra de Heckman

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2011 por Stéphane Bruckert

8

1Resp

1843Vistas

Especificación de datos de panel

Abierta

Preguntado el 31 de Mayo, 2014 por Kevin

7

3Resp

423Vistas

¿La correlación cero entre 2 series diferenciadas implica que no hay cointegración entre las series originales?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2013 por vladr

7

1Resp

2302Vistas

¿Tiene sentido "agrupar" cuando se utiliza una discontinuidad de regresión?

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2011 por d_a_c321

6

2Resp

215Vistas

¿Estadísticas sobre "datos" matemáticos?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2011 por Brian Singh

9

1Resp

434Vistas

Utilización de herramientas de minería de textos/procesamiento del lenguaje natural en econometría

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2013 por yogeesh

7

2Resp

416Vistas

¿Cuál podría ser una prueba estadística para comparar los datos del embudo antes y después de los cambios importantes?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2014 por sound2man

7

1Resp

880Vistas

¿Existe un método para determinar cuál es el tamaño de muestra adecuado para un modelo VAR?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2011 por kaa

15

1Resp

290Vistas

¿Es identificado sólo 2SLS mediana-imparcial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2017 por Monir

9

2Resp

502Vistas

Probando el Teorema TARDÍO de Angrist e Imbens 1994

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2014 por user44903

9

3Resp

5678Vistas

Ejemplo de estimación y calibración

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2011 por anonymous

10

1Resp

1573Vistas

Límites de error y coeficiente de Gini

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2012 por Chris Alparas

8

2Resp

1956Vistas

Utilizando la econometría, ¿cómo resuelvo el problema de la endogeneidad?

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2011 por charlie-tca

8

2Resp

196Vistas

Econometría texto afirma que la convergencia en distribución implica la convergencia en los momentos

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2016 por Yakym Pirozhenko

18

2Resp

6610Vistas

Persistencia en las series temporales

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2011 por Ash

7

1Resp

263Vistas

¿Cómo puede heterocedasticidad que es sólo contingente de variables omitidas no afectará a la validez de los errores estándar?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por KJ-SRS

7

1Resp

777Vistas

¿Cómo puedo demostrar que $(\hat{\beta_1}-\beta_1)$ $ \bar{u}$ no están correlacionados, es decir, que $E[(\hat{\beta_1}-\beta_1) \bar{u}] = 0$?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2013 por M T

34

4Resp

4033Vistas

¿La suma de dos procesos de ruido blanco es necesariamente un ruido blanco?

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2016 por Dhean

8

2Resp

12860Vistas

La regresión lineal, la heterocedasticidad, Blanco de la interpretación de la prueba?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2011 por Cherian

11

1Resp

781Vistas

¿Cómo abordan las variables instrumentales el sesgo de selección?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2014 por aioobe

12

5Resp

773Vistas

¿Intentan los estadísticos del sector privado determinar la causalidad?

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por J Tweed

9

1Resp

350Vistas

Cómo combinar los pronósticos, cuando la variable de respuesta en el pronóstico de los modelos era diferente?

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2011 por Mike Moore

Preguntas ciencias econometría

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¿Cómo se elimina la autocorrelación?

Es allí una manera de permitir que la estacionalidad en los coeficientes de regresión?

¿Qué utilidad tiene el CLT en las aplicaciones?

Prueba F-test y la fila para underidentification

Selección de longitud de ventana de pre con diferencia en diferencias

¿Cómo saber si una lista de precios está volviendo medio?

correlación espuria

Demostrar que la potencia de una prueba acerca a 1 como el tamaño de muestra acerca a infinito

Selección de la muestra de Heckman

Especificación de datos de panel

¿La correlación cero entre 2 series diferenciadas implica que no hay cointegración entre las series originales?

¿Tiene sentido "agrupar" cuando se utiliza una discontinuidad de regresión?

¿Estadísticas sobre "datos" matemáticos?

Utilización de herramientas de minería de textos/procesamiento del lenguaje natural en econometría

¿Cuál podría ser una prueba estadística para comparar los datos del embudo antes y después de los cambios importantes?

¿Existe un método para determinar cuál es el tamaño de muestra adecuado para un modelo VAR?

¿Es identificado sólo 2SLS mediana-imparcial?

Probando el Teorema TARDÍO de Angrist e Imbens 1994

Ejemplo de estimación y calibración

Límites de error y coeficiente de Gini

Utilizando la econometría, ¿cómo resuelvo el problema de la endogeneidad?

Econometría texto afirma que la convergencia en distribución implica la convergencia en los momentos

Persistencia en las series temporales

¿Cómo puede heterocedasticidad que es sólo contingente de variables omitidas no afectará a la validez de los errores estándar?

¿Cómo puedo demostrar que $(\hat{\beta_1}-\beta_1)$ $ \bar{u}$ no están correlacionados, es decir, que $E[(\hat{\beta_1}-\beta_1) \bar{u}] = 0$?

¿La suma de dos procesos de ruido blanco es necesariamente un ruido blanco?

La regresión lineal, la heterocedasticidad, Blanco de la interpretación de la prueba?

¿Cómo abordan las variables instrumentales el sesgo de selección?

¿Intentan los estadísticos del sector privado determinar la causalidad?

Cómo combinar los pronósticos, cuando la variable de respuesta en el pronóstico de los modelos era diferente?

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