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Valor Esperado de una RV con una FCD que Contiene un Ruptura

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Matriz de covarianza del modelo CAR

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Demostrar una aparente igualdad

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Prueba que Cov(X,Y)=Cov(X,E[Y|X])

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E[X] y E[X^2] con Expectativa Condicional

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Martingalas y varianza

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Expectativa de variable truncada y aleatoria

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Independencia y expectativas condicionales

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Ley de la varianza total como teorema de Pitágoras

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