Preguntas ciencias de cálculo-estocástico04

6

1Resp

148Vistas

$dX_t/X_t=\mu+\sigma \, dZ_t$ , no esta notación sentido?

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2016 por user55232

6

1Resp

202Vistas

La lista de lectura para dominar el Análisis Numérico de la investigación de la literatura

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Adam

8

1Resp

319Vistas

Es $t^{- \frac {1}{2}}B_{t^2}$ una moción browniana?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2014 por Alfie

16

1Resp

162Vistas

Si podemos ' t Stieltjes integrar movimiento browniano pathwise, entonces ¿qué los valores de la representan integral de Ito?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por kerchee

5

1Resp

131Vistas

$x_t := a_t -b_t c_t$ con $dx_t = \theta (\mu-x_t) dt+ \sigma dW_t$

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2015 por bdbaddog

6

2Resp

591Vistas

$L^1$ martingala acotada

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2013 por chandu1729

6

1Resp

149Vistas

Término de traza en la fórmula de Itō

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por David Nalley

7

2Resp

418Vistas

Movimiento browniano covarianza: max en vez de min

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por PSIXO

6

1Resp

170Vistas

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2015 por Adam

7

1Resp

127Vistas

Calcular la distribución de $\int_0^1 B_t dt$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Tiago Carvalho

9

1Resp

143Vistas

Computar un Ito Integral usando la Definición

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2015 por Stefan

6

2Resp

643Vistas

Casi seguro que la convergencia de procesos estocásticos

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por Rachel

5

4Resp

490Vistas

Números de campana: Cómo poner el FEAG $e^{e^x-1}$ en una serie?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2013 por ninegrid

9

1Resp

178Vistas

¿Uso del cálculo estocástico fuera de finanzas?

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por Simon

5

1Resp

166Vistas

Muestran que

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Kyoto

49

2Resp

1853Vistas

Intuición de que la variable aleatoria es $\sigma$ -¿Álgebra medible?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por BoZenKhaa

6

1Resp

180Vistas

¿ $X_{t}=\exp\left\{\left(\mu-r-\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t+\sigma W_{t}\right\}$ , Tenemos $\mathbb{E}[\int_{0}^{\tau_{b}}X_{s}dW_{s}]=0$ ?

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2012 por Sam Gunningham

20

3Resp

1116Vistas

Significado físico de Ito integrales

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2012 por khaled

5

1Resp

175Vistas

La varianza de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Parker Lewis

4

1Resp

192Vistas

Ayudar a integrar la probabilidad de transición de la función de densidad de movimiento browniano.

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por Christen

6

1Resp

159Vistas

Para confirmar la Novikov la condición de

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2015 por sharpe

5

2Resp

124Vistas

Aproximación a las particiones en $L^2([0,1]\times \Omega)$

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Luc

22

1Resp

175Vistas

Tiempo derivado del ruido blanco

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por Leffy

5

1Resp

426Vistas

que genera el sistema de la álgebra de la sigma predecible

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2013 por Stackexchange_user23

7

1Resp

175Vistas

Computación $E\left(\exp\left(B_t+\int_0^tB_sdB_s - \frac12\int_0^tB^2_sds\right)\right)$ if $B$ es un movimiento Browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2017 por Edward Wang

6

1Resp

1449Vistas

Valor esperado de un producto de una integral de Ito y una función de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2012 por Gabriel

13

2Resp

783Vistas

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck: incrementos

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Alfie

6

1Resp

269Vistas

Cálculo de la derivada de Radon – Nikodym

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2015 por user182551

7

1Resp

257Vistas

Aproximación de procesos estocásticos en Protter

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Aif

26

3Resp

980Vistas

movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2011 por user19416

Preguntas ciencias cálculo-estocástico

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$dX_t/X_t=\mu+\sigma \, dZ_t$ , no esta notación sentido?

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Es $t^{- \frac {1}{2}}B_{t^2}$ una moción browniana?

Si podemos ' t Stieltjes integrar movimiento browniano pathwise, entonces ¿qué los valores de la representan integral de Ito?

$x_t := a_t -b_t c_t$ con $dx_t = \theta (\mu-x_t) dt+ \sigma dW_t$

$L^1$ martingala acotada

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Movimiento browniano covarianza: max en vez de min

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

Calcular la distribución de $\int_0^1 B_t dt$

Computar un Ito Integral usando la Definición

Casi seguro que la convergencia de procesos estocásticos

Números de campana: Cómo poner el FEAG $e^{e^x-1}$ en una serie?

¿Uso del cálculo estocástico fuera de finanzas?

Muestran que

Intuición de que la variable aleatoria es $\sigma$ -¿Álgebra medible?

¿ $X_{t}=\exp\left\{\left(\mu-r-\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t+\sigma W_{t}\right\}$ , Tenemos $\mathbb{E}[\int_{0}^{\tau_{b}}X_{s}dW_{s}]=0$ ?

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La varianza de un proceso estocástico

Ayudar a integrar la probabilidad de transición de la función de densidad de movimiento browniano.

Para confirmar la Novikov la condición de

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Tiempo derivado del ruido blanco

que genera el sistema de la álgebra de la sigma predecible

Computación $E\left(\exp\left(B_t+\int_0^tB_sdB_s - \frac12\int_0^tB^2_sds\right)\right)$ if $B$ es un movimiento Browniano estándar

Valor esperado de un producto de una integral de Ito y una función de un movimiento browniano

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck: incrementos

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