Preguntas ciencias de brownian-motion05

3

1Resp

908Vistas

Demostrar que para un movimiento browniano B el tiempo de golpeo es un tiempo de parada.

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2016 por Szymon Sobieszek

5

1Resp

2933Vistas

Expectativa de integrales estocásticas relacionadas con el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2013 por Adam

4

1Resp

1406Vistas

Cómo interpretar la matriz de covarianza del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2015 por dtbnguyen

8

1Resp

4460Vistas

Pregunta sobre la expectativa condicional del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2013 por MikeN

2

2Resp

110Vistas

una pregunta de deberes sobre Levy air

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por Michael Tsai

4

2Resp

538Vistas

¿Cómo demostrar que un proceso tiene una modificación continua?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2017 por bl5eebryce

1

1Resp

220Vistas

Es $(W_{2t}-W_{t})_{t \geqslant0}$ ¿un movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2015 por atarax42

1

1Resp

94Vistas

Es $(\int_0^t W_s ds, W_t)$ ¿Markov?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2014 por Austin

3

2Resp

460Vistas

Matlab Regeneración de cifras: Simulación del movimiento browniano mediante paseos aleatorios

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2019 por Bharadwaj Srigiriraju

3

2Resp

142Vistas

¿Qué es? $P(B_1 > 0, B_2 > 0)$ , donde $B_t$ es un movimiento browniano en el tiempo $t$ ?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2020 por Ole Tange

1

1Resp

72Vistas

Mostrar si $\tau=\inf\{t:X_t=\sup_{0\leq t\leq T}X_t\}$ es un tiempo de parada o no

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por user107224

1

2Resp

91Vistas

Intuición de la covarianza del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por edges900

3

1Resp

65Vistas

Suma de procesos Ito

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2017 por Robert Vabo

5

1Resp

306Vistas

¿Por qué el conjunto de trayectorias continuas de un movimiento browiano no es medible?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por voxenv

1

1Resp

253Vistas

Valor de expectativa martingala

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2015 por Zimkovic

3

1Resp

77Vistas

Prueba $X_t = {W_t}^3 - 3\int^{t}_{0} W_s \, ds$ es una martingala utilizando la definición

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2020 por Ole Tange

4

1Resp

244Vistas

Integración estocástica condicional

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por Mystic Chaos

1

1Resp

74Vistas

qué hace $dW^1dW^2=\rho dt$ Exactamente significa

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2015 por Aif

1

3Resp

89Vistas

Para un movimiento browniano estándar los eventos $\{W_{1}>0\}$ y $\{W_{2}>1\}$ no son independientes

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Squird37

Preguntas ciencias brownian-motion

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Demostrar que para un movimiento browniano B el tiempo de golpeo es un tiempo de parada.

Expectativa de integrales estocásticas relacionadas con el movimiento browniano

Cómo interpretar la matriz de covarianza del movimiento browniano

Pregunta sobre la expectativa condicional del movimiento browniano

una pregunta de deberes sobre Levy air

¿Cómo demostrar que un proceso tiene una modificación continua?

Es $(W_{2t}-W_{t})_{t \geqslant0}$ ¿un movimiento browniano?

Es $(\int_0^t W_s ds, W_t)$ ¿Markov?

Matlab Regeneración de cifras: Simulación del movimiento browniano mediante paseos aleatorios

¿Qué es? $P(B_1 > 0, B_2 > 0)$ , donde $B_t$ es un movimiento browniano en el tiempo $t$ ?

Mostrar si $\tau=\inf\{t:X_t=\sup_{0\leq t\leq T}X_t\}$ es un tiempo de parada o no

Intuición de la covarianza del movimiento browniano

Suma de procesos Ito

¿Por qué el conjunto de trayectorias continuas de un movimiento browiano no es medible?

Valor de expectativa martingala

Prueba $X_t = {W_t}^3 - 3\int^{t}_{0} W_s \, ds$ es una martingala utilizando la definición

Integración estocástica condicional

qué hace $dW^1dW^2=\rho dt$ Exactamente significa

Para un movimiento browniano estándar los eventos $\{W_{1}>0\}$ y $\{W_{2}>1\}$ no son independientes

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