Preguntas ciencias de brownian-motion04

1

2Resp

354Vistas

Movimiento Browniano Geométrico de Expectativa

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2013 por Kimball

4

1Resp

368Vistas

Demuestra que $O_t$ es un proceso gaussiano

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2012 por maxpesa

1

1Resp

60Vistas

Distribución de $\tau/x^2$ donde $\tau$ es el primer tiempo de golpeo

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por user107224

2

1Resp

84Vistas

Con qué probabilidad el movimiento browniano va a estar en una vecindad épsilon de una de sus posibles trayectorias muestrales

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2017 por Andras Zoltan

1

3Resp

1243Vistas

¿Escala e inversión del tiempo para el movimiento browniano básicamente lo mismo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2013 por toxi

5

1Resp

127Vistas

Ley del logaritmo iterado Implicación del límite superior

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2019 por Ben C.

3

1Resp

258Vistas

Resolución del movimiento browniano geométrico en un intervalo general.

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Edin_91

1

1Resp

204Vistas

Si el proceso estocástico tiene trayectorias muestrales continuas

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2017 por c1tadel1

5

1Resp

2417Vistas

¿Cuál es la intuición de la varianza, la variación cuadrática y la variación total del movimiento browniano en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2017 por Kallnohae

2

1Resp

150Vistas

Independencia de un tiempo de golpeo y del proceso estocástico subyacente

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2015 por Calculon

1

1Resp

189Vistas

Descomposición de Doob-Meyer para $(W_{t}^{2}-t)^{2}$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por gewpeg

5

1Resp

2902Vistas

Ley del arcoseno para el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2012 por afroza sultana

1

1Resp

163Vistas

Movimiento browniano en el semiplano superior

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Noregrets

2

1Resp

100Vistas

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2021 por Albus

1

1Resp

197Vistas

pregunta sobre el tiempo de parada y el estado final del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2013 por user92541

1

2Resp

798Vistas

Mostrando que el movimiento browniano es una martingala

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2018 por Håkan Franzén

5

1Resp

149Vistas

Pregunta sobre la propiedad de Markov fuerte en la prueba de René Schilling del principio de reflexión de Désiré André

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Smart Bird

1

1Resp

1129Vistas

Movimiento browniano, problema de probabilidad condicional

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por Yeah..

8

2Resp

1084Vistas

El tiempo de golpeo de un conjunto abierto no es un tiempo de parada para el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2017 por Mike

1

1Resp

304Vistas

Expectativa $E[e^{1/2 T}]$ donde T es el tiempo de parada con respecto al movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Biba123

11

1Resp

353Vistas

¿Es un vector de movimientos brownianos independientes un movimiento browniano multivariante?

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por lucmobz

0

2Resp

62Vistas

Cálculo de $\mathbb{E}(|B_t|^{-2})$ para el movimiento browniano de 3 dimensiones. movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Makina

3

1Resp

177Vistas

Expectativa condicional del tiempo de primer golpe del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2019 por manifolded

4

2Resp

240Vistas

SDE para $e^\int$ expresiones

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por jdods

1

2Resp

66Vistas

Martillos parados

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Shunan Sheng

2

1Resp

147Vistas

Identidades del proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2019 por f. berkemeier

2

1Resp

216Vistas

Cálculo de la expectativa condicional de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2018 por Andraz Pirnovar

3

2Resp

176Vistas

Expectativa que implica el tiempo local del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por user685006

1

1Resp

49Vistas

Necesito encontrar $P (W_{1} + W_{2} \mid W_{3} = 3)$

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2020 por vowchick

3

1Resp

156Vistas

¿Es una suma de movimientos brownianos un proceso gaussiano?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2021 por K.Kamal

Preguntas ciencias brownian-motion

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Movimiento Browniano Geométrico de Expectativa

Demuestra que $O_t$ es un proceso gaussiano

Distribución de $\tau/x^2$ donde $\tau$ es el primer tiempo de golpeo

Con qué probabilidad el movimiento browniano va a estar en una vecindad épsilon de una de sus posibles trayectorias muestrales

¿Escala e inversión del tiempo para el movimiento browniano básicamente lo mismo?

Ley del logaritmo iterado Implicación del límite superior

Resolución del movimiento browniano geométrico en un intervalo general.

Si el proceso estocástico tiene trayectorias muestrales continuas

¿Cuál es la intuición de la varianza, la variación cuadrática y la variación total del movimiento browniano en la práctica?

Independencia de un tiempo de golpeo y del proceso estocástico subyacente

Descomposición de Doob-Meyer para $(W_{t}^{2}-t)^{2}$

Ley del arcoseno para el movimiento browniano

Movimiento browniano en el semiplano superior

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

pregunta sobre el tiempo de parada y el estado final del movimiento browniano

Mostrando que el movimiento browniano es una martingala

Pregunta sobre la propiedad de Markov fuerte en la prueba de René Schilling del principio de reflexión de Désiré André

Movimiento browniano, problema de probabilidad condicional

El tiempo de golpeo de un conjunto abierto no es un tiempo de parada para el movimiento browniano

Expectativa $E[e^{1/2 T}]$ donde T es el tiempo de parada con respecto al movimiento browniano

¿Es un vector de movimientos brownianos independientes un movimiento browniano multivariante?

Cálculo de $\mathbb{E}(|B_t|^{-2})$ para el movimiento browniano de 3 dimensiones. movimiento browniano

Expectativa condicional del tiempo de primer golpe del movimiento browniano

SDE para $e^\int$ expresiones

Martillos parados

Identidades del proceso de Wiener

Cálculo de la expectativa condicional de un movimiento browniano

Expectativa que implica el tiempo local del movimiento browniano

Necesito encontrar $P (W_{1} + W_{2} \mid W_{3} = 3)$

¿Es una suma de movimientos brownianos un proceso gaussiano?

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