Preguntas ciencias de brownian-motion03

3

2Resp

720Vistas

Medida de Wiener en trayectorias continuas

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2015 por Marcus Junius Brutus

1

1Resp

116Vistas

Continuidad casi segura sobre la integralidad de un proceso adaptado

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2019 por Wendy Zhang

3

1Resp

372Vistas

Ejercicio sobre el tiempo de golpeo de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2017 por sheppard

1

1Resp

130Vistas

Primer tiempo de golpe en el caso unidimensional resolviendo un problema de valor límite

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2014 por Siggi

1

1Resp

131Vistas

Función simétrica del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por Pii

3

1Resp

199Vistas

Covarianza del movimiento browniano integrado

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2020 por J. D.

1

1Resp

120Vistas

Aclaración sobre una integral estocástica muy sencilla

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por thorspinkhammer

0

1Resp

51Vistas

Comportamiento asintótico del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2015 por raj kavadia

1

1Resp

93Vistas

¿Esta expectativa $\mathbb E\big[{\bf 1}_{\{x+\inf_{0\le t\le 2}W_t>0\}}(W_{\tau}-y)^+\big]$ ¿estrictamente positivo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por MasterScrat

9

1Resp

6543Vistas

¿Cómo se calcula la tabla de valores críticos de la prueba Dickey-Fuller aumentada (ADF)?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2016 por FatalError

1

1Resp

50Vistas

Sobre el tiempo de parada en el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2022 por Tim

1

1Resp

66Vistas

Demostración de la integración por partes para el movimiento browniano y la función de variación acotada

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Andrew Shedlock

7

2Resp

577Vistas

Prueba del movimiento browniano del problema de Dirichlet

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por Richard

6

1Resp

68Vistas

Ito isometría para diferentes intervalos de tiempo

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por bocian85

1

1Resp

90Vistas

¿Qué nuevos métodos de simulación de movimiento browniano fraccionario (fBm) han surgido desde 2010?

Cerrada

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por PlaDJ

1

2Resp

119Vistas

Característica del movimiento de las partículas

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2015 por Mårten

1

1Resp

444Vistas

Representación de Ito para la integral del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2016 por John Fernley

1

1Resp

435Vistas

Momentos del producto del movimiento browniano en tiempos $0 < u < u + v < u + v + w,$ donde $u, v, w > 0$

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Stoner

1

2Resp

114Vistas

¿Cómo puedo resolver este valor esperado?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2015 por SimpleBenji01

1

1Resp

107Vistas

Fuerzas que actúan sobre una partícula en movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por Sherif Buzz

4

1Resp

91Vistas

Definiciones equivalentes del tiempo local browniano

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2020 por Ziyuan Wang

1

1Resp

251Vistas

SDE para la partícula, PDE para la densidad

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2011 por Antony Perkov

2

1Resp

206Vistas

Mostrar $B(t)/t\to0$ a.s. para $t\to\infty$ donde $B(t)$ es SBM

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por Landon Carter

4

1Resp

5550Vistas

Cálculo de la variación cruzada de movimientos brownianos independientes

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2014 por thorspinkhammer

1

2Resp

93Vistas

¿Por qué es $T:=\inf\{t\geq0:B_t\leq at^p-b\}$ ¿un tiempo de parada?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Andraz Pirnovar

1

1Resp

1072Vistas

Probabilidad del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por jetboy

2

1Resp

1377Vistas

Suma de dos movimientos brownianos geométricos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2018 por user321210

2

1Resp

313Vistas

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2019 por ItM

1

1Resp

147Vistas

Probabilidad de acierto cero para conjuntos de medidas positivas en $\mathbb{R}^{d}$

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2014 por KevinDeus

1

1Resp

130Vistas

Demostrar que $\mathbb{P}(\sup_{s\leq t} |B_s|\geq x)\leq 2\mathbb{P}(|B_t|\geq x)$

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Usuario no registrado

Preguntas ciencias brownian-motion

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Medida de Wiener en trayectorias continuas

Continuidad casi segura sobre la integralidad de un proceso adaptado

Ejercicio sobre el tiempo de golpeo de un movimiento browniano

Primer tiempo de golpe en el caso unidimensional resolviendo un problema de valor límite

Función simétrica del movimiento browniano

Covarianza del movimiento browniano integrado

Aclaración sobre una integral estocástica muy sencilla

Comportamiento asintótico del movimiento browniano

¿Esta expectativa $\mathbb E\big[{\bf 1}_{\{x+\inf_{0\le t\le 2}W_t>0\}}(W_{\tau}-y)^+\big]$ ¿estrictamente positivo?

¿Cómo se calcula la tabla de valores críticos de la prueba Dickey-Fuller aumentada (ADF)?

Sobre el tiempo de parada en el movimiento browniano

Demostración de la integración por partes para el movimiento browniano y la función de variación acotada

Prueba del movimiento browniano del problema de Dirichlet

Ito isometría para diferentes intervalos de tiempo

¿Qué nuevos métodos de simulación de movimiento browniano fraccionario (fBm) han surgido desde 2010?

Característica del movimiento de las partículas

Representación de Ito para la integral del movimiento browniano

Momentos del producto del movimiento browniano en tiempos $0 < u < u + v < u + v + w,$ donde $u, v, w > 0$

¿Cómo puedo resolver este valor esperado?

Fuerzas que actúan sobre una partícula en movimiento browniano

Definiciones equivalentes del tiempo local browniano

SDE para la partícula, PDE para la densidad

Mostrar $B(t)/t\to0$ a.s. para $t\to\infty$ donde $B(t)$ es SBM

Cálculo de la variación cruzada de movimientos brownianos independientes

¿Por qué es $T:=\inf\{t\geq0:B_t\leq at^p-b\}$ ¿un tiempo de parada?

Probabilidad del movimiento browniano geométrico

Suma de dos movimientos brownianos geométricos correlacionados

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

Probabilidad de acierto cero para conjuntos de medidas positivas en $\mathbb{R}^{d}$

Demostrar que $\mathbb{P}(\sup_{s\leq t} |B_s|\geq x)\leq 2\mathbb{P}(|B_t|\geq x)$

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