Preguntas ciencias de brownian-motion02

2

1Resp

58Vistas

Proceso gaussiano con incrementos estacionarios independientes y media y varianza discontinuas

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por Michael Nedoshivin

1

1Resp

183Vistas

Expectativa condicional de un movimiento browniano unidimensional

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por KarlPeter

1

1Resp

68Vistas

Expectativa de la integral estocástica de Itô

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Sam Webb

4

1Resp

162Vistas

Ayuda para la distribución del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2015 por plzprobably

2

1Resp

252Vistas

"Movimiento browniano" sin suponer la continuidad de la trayectoria en el origen del espacio de estados

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2017 por itsafire

5

1Resp

84Vistas

Pregunta sobre la construcción de René Schilling del movimiento browniano utilizando ONS completos: Tomando un $L^2$ límite fuera del exponencial

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2020 por Smart Bird

1

1Resp

116Vistas

Movimiento browniano con 2 fronteras absorbentes

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por user113988

2

1Resp

678Vistas

Distribución conjunta del movimiento browniano y su integral temporal

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por bcf

1

2Resp

82Vistas

Cómo demostrar que $X_t = (1+t)^{-1/2} \exp \biggl( \frac{B_t^2}{2(1+t)} \biggr)$ para un movimiento browniano $B$

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2022 por 3nondatur

6

1Resp

139Vistas

¿Basta con la continuidad de Hölder local para obtener un límite superior para la dimensión de Hausdorff, o es necesario que sea global? ((¿Error en la bibliografía?))

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por querryman

1

2Resp

546Vistas

¿Qué fórmula de GBM es correcta?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por lolo

3

1Resp

654Vistas

Probabilidades de salida del movimiento browniano de tiempo fijo

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2013 por Dhruv Kapur

1

1Resp

65Vistas

Movimiento browniano, media

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2021 por vandenberg

6

1Resp

524Vistas

Cálculo de la variación cuadrática de un proceso Itô.

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2020 por Harish Ganesan

4

2Resp

83Vistas

Una pregunta sobre la martingala y el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Yuriy Polezhayev

1

2Resp

894Vistas

Forma matricial de una suma doble

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2018 por Mr James

3

1Resp

67Vistas

Demostrando que $\sup\{t\leq1:W_t=1\}$ no es un tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2021 por Ice Tea

3

1Resp

626Vistas

Independencia de los componentes de un movimiento browniano multidimensional

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por Evan Aad

2

1Resp

1653Vistas

El proceso estocástico, gaussiano, con media cero es un proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por Marc L

3

1Resp

117Vistas

Cómo calcular $\mathbb{E}\left(\varPhi^{2}\left(\frac{W_{s}}{\sqrt{1-s}}\right)\right)$ ?

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por ojenn

3

1Resp

371Vistas

Función de densidad de Cauchy para el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por Usuario no registrado

1

1Resp

2539Vistas

Cálculo de la variación cuadrática y criterios para el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2015 por Dave

2

1Resp

375Vistas

Resolución de una SDE de Stratonovich

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2019 por S. Crim

3

2Resp

1112Vistas

Variación cuadrática para la Martingala discreta

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2013 por Chandrasekhar

1

1Resp

100Vistas

¿El logaritmo de una martingala sigue siendo una martingala?

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por student

6

1Resp

131Vistas

¿Por qué la deriva del precio de las acciones no es importante para la valoración de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por Maximilian Janisch

1

1Resp

57Vistas

Intuición detrás de los ceros infinitos del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2021 por J. Lindsay

2

1Resp

207Vistas

Resolución de la ecuación con el proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2016 por Hcabnettek

3

2Resp

540Vistas

Método variacional aplicado al movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2011 por braveterry

1

1Resp

224Vistas

Prueba de la no diferenciabilidad del movimiento browniano mediante tiempos locales

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2018 por user3503589

Preguntas ciencias brownian-motion

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Proceso gaussiano con incrementos estacionarios independientes y media y varianza discontinuas

Expectativa condicional de un movimiento browniano unidimensional

Expectativa de la integral estocástica de Itô

Ayuda para la distribución del movimiento browniano

"Movimiento browniano" sin suponer la continuidad de la trayectoria en el origen del espacio de estados

Pregunta sobre la construcción de René Schilling del movimiento browniano utilizando ONS completos: Tomando un $L^2$ límite fuera del exponencial

Movimiento browniano con 2 fronteras absorbentes

Distribución conjunta del movimiento browniano y su integral temporal

Cómo demostrar que $X_t = (1+t)^{-1/2} \exp \biggl( \frac{B_t^2}{2(1+t)} \biggr)$ para un movimiento browniano $B$

¿Basta con la continuidad de Hölder local para obtener un límite superior para la dimensión de Hausdorff, o es necesario que sea global? ((¿Error en la bibliografía?))

¿Qué fórmula de GBM es correcta?

Probabilidades de salida del movimiento browniano de tiempo fijo

Movimiento browniano, media

Cálculo de la variación cuadrática de un proceso Itô.

Una pregunta sobre la martingala y el movimiento browniano

Forma matricial de una suma doble

Demostrando que $\sup\{t\leq1:W_t=1\}$ no es un tiempo de parada

Independencia de los componentes de un movimiento browniano multidimensional

El proceso estocástico, gaussiano, con media cero es un proceso de Wiener

Cómo calcular $\mathbb{E}\left(\varPhi^{2}\left(\frac{W_{s}}{\sqrt{1-s}}\right)\right)$ ?

Función de densidad de Cauchy para el movimiento browniano

Cálculo de la variación cuadrática y criterios para el movimiento browniano

Resolución de una SDE de Stratonovich

Variación cuadrática para la Martingala discreta

¿El logaritmo de una martingala sigue siendo una martingala?

¿Por qué la deriva del precio de las acciones no es importante para la valoración de las opciones?

Intuición detrás de los ceros infinitos del movimiento browniano

Resolución de la ecuación con el proceso de Wiener

Método variacional aplicado al movimiento browniano

Prueba de la no diferenciabilidad del movimiento browniano mediante tiempos locales

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