Preguntas ciencias de autorregresivo

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34748Vistas

¿En qué circunstancias es apropiado un proceso de MA o AR?

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2014 por Mike

4

3Resp

164Vistas

Diferencia entre el $y_t = \alpha + \beta t$ $y_t = y_{t-1} + \beta$

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por user106241

6

1Resp

126Vistas

¿Qué hacer si el ACF o el PACF muestran rezagos significativos más altos?

Abierta

Preguntado el 17 de Marzo, 2016 por gatnowurry

5

1Resp

176Vistas

Propiedad sin memoria de una cadena de Markov de orden 1. ¿Es AR(1) sin memoria o de memoria infinita?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2018 por ColorStatistics

5

1Resp

162Vistas

Encontrar valores fijos para un proceso AR(2)

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2017 por Jason Michael

6

1Resp

320Vistas

¿Por qué tomar la primera diferencia es lo mismo que un filtro AR(1)?

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2017 por Steve Hughen

18

3Resp

176Vistas

¿Por qué es el estimador de MCO de AR(1) coeficiente parcial?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2016 por danglund

4

1Resp

107Vistas

EM para la varianza MAP de AR(1)

Abierta

Preguntado el 8 de Enero, 2017 por tenticon

11

2Resp

170Vistas

Escribir AR (1) como un proceso de MA ($\infty$)

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2018 por Frank Vel

5

4Resp

315Vistas

¿Cómo calcular el error estándar de la media de un proceso AR(1)?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2012 por JerryOL

5

1Resp

125Vistas

Generar una variable aleatoria que siga distribución Gamma y AR(1) el proceso simultáneamente

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2015 por rudimeier

8

2Resp

1053Vistas

Poisson con un término autorregresivo

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2012 por NYSystemsAnalyst

19

2Resp

471Vistas

¿Si un modelo de series de tiempo autorregresivos no es lineal, todavía requiere estacionalidad?

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2018 por netbook shopper

4

1Resp

212Vistas

Son Auto-Asociativa Árboles de Regresión Distintos de Auto-Regresivo de los Árboles?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2014 por iyoossaev

7

1Resp

925Vistas

De regresión espacial, ¿qué es una estructura esférica de la autocorrelación?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2011 por Lanzelot

5

1Resp

326Vistas

¿Hay una forma conveniente para esta gran matriz de covarianza?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por Josh Peterson

6

1Resp

297Vistas

¿Una fórmula de forma cerrada para la constante de normalización en las series autorregresivas normales?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2015 por Jon Ericson

9

3Resp

221Vistas

Cómo crear una cadena de markov con distribución marginal de gamma y el coeficiente AR(1) de $\rho$

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2017 por mundeep

7

1Resp

742Vistas

¿Cuál es el valor esperado de la varianza de la muestra en una regresión lineal con variables omitidas de un proceso AR(2)?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2011 por BlankVerse

7

1Resp

929Vistas

Estimaciones sesgadas cuando interceptar está incluido en una regresión lineal

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2012 por Cupcake

10

2Resp

633Vistas

Paseo aleatorio estimación con AR(1)

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por Ori Pessach

9

2Resp

484Vistas

¿Es VAR un MANOVA con autorregresión?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2011 por JohnRos

13

2Resp

651Vistas

Proceso de ar(1) con errores de medición heteroscedastic

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2013 por Andrew

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2Resp

1580Vistas

¿Por qué MA(q) modelos de la serie de tiempo se llaman "medias móviles"?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2013 por clofresh

Preguntas ciencias autorregresivo

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¿En qué circunstancias es apropiado un proceso de MA o AR?

Diferencia entre el $y_t = \alpha + \beta t$ $y_t = y_{t-1} + \beta$

¿Qué hacer si el ACF o el PACF muestran rezagos significativos más altos?

Propiedad sin memoria de una cadena de Markov de orden 1. ¿Es AR(1) sin memoria o de memoria infinita?

Encontrar valores fijos para un proceso AR(2)

¿Por qué tomar la primera diferencia es lo mismo que un filtro AR(1)?

¿Por qué es el estimador de MCO de AR(1) coeficiente parcial?

EM para la varianza MAP de AR(1)

Escribir AR (1) como un proceso de MA ($\infty$)

¿Cómo calcular el error estándar de la media de un proceso AR(1)?

Generar una variable aleatoria que siga distribución Gamma y AR(1) el proceso simultáneamente

Poisson con un término autorregresivo

¿Si un modelo de series de tiempo autorregresivos no es lineal, todavía requiere estacionalidad?

Son Auto-Asociativa Árboles de Regresión Distintos de Auto-Regresivo de los Árboles?

De regresión espacial, ¿qué es una estructura esférica de la autocorrelación?

¿Hay una forma conveniente para esta gran matriz de covarianza?

¿Una fórmula de forma cerrada para la constante de normalización en las series autorregresivas normales?

Cómo crear una cadena de markov con distribución marginal de gamma y el coeficiente AR(1) de $\rho$

¿Cuál es el valor esperado de la varianza de la muestra en una regresión lineal con variables omitidas de un proceso AR(2)?

Estimaciones sesgadas cuando interceptar está incluido en una regresión lineal

Paseo aleatorio estimación con AR(1)

¿Es VAR un MANOVA con autorregresión?

Proceso de ar(1) con errores de medición heteroscedastic

¿Por qué MA(q) modelos de la serie de tiempo se llaman "medias móviles"?

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