Preguntas ciencias de arma

2

1Resp

1473Vistas

Diferenciación inversa y Equivalencia del Modelo ARIMA

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2014 por Dustin

25

3Resp

73843Vistas

Analizar los gráficos ACF y PACF

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2015 por Michael Walts

4

1Resp

158Vistas

Convergencia en el cuadrado medio - paso perdido

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2013 por Silvercode

21

2Resp

49526Vistas

¿Si un proceso AR(P) es estacionario o no?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2011 por Adam D'Amico

7

2Resp

4854Vistas

Filtrado mediante el modelo ARMA en R

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por ko-dos

4

1Resp

633Vistas

Comparación del AIC entre ARMA y GARCH

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por Jush Turner

5

2Resp

358Vistas

datos crudos estacionarios pero todavía se puede ver la tendencia y la estacionalidad es todavía

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2014 por Soviero

8

1Resp

381Vistas

Revisión de la metodología Box-Jenkins

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2015 por Michael Walts

5

1Resp

164Vistas

Encontrar valores fijos para un proceso AR(2)

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2017 por Jason Michael

16

3Resp

3470Vistas

¿Aplicación de ARMA-GARCH requiere estacionalidad?

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2013 por Manish Pandey

8

1Resp

632Vistas

paquete de estructura en el modelo ARIMA

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2014 por Navarr

6

1Resp

513Vistas

En la matriz de autocorrelación de un ARMA(2,2) para derivar las ecuaciones de Yule Walker

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2014 por Kris Jordan

6

1Resp

125Vistas

Cómo calcular la estimación para el primer valor de la serie de tiempo utilizando el modelo ARIMA?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2016 por random_guy

4

1Resp

188Vistas

"Zero-lag" para el modelo ARMA

Abierta

Preguntado el 8 de Enero, 2017 por user321210

6

1Resp

278Vistas

¿puede un proceso ARMA con raíces de unidades complejas mantenerse estacionario mediante diferenciación?

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2014 por nohat

10

2Resp

2766Vistas

auto.arima no reconocer un patrón estacional

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2013 por JRobert

6

1Resp

179Vistas

¿Qué puede fallar al utilizar términos retardados como variables instrumentales?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2016 por Nate

5

2Resp

324Vistas

Cómo entender el Manual de DOA

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2012 por Johan Karlsson

24

1Resp

391Vistas

Una prueba para la estacionariedad de una AR(2)

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por Kris Jordan

15

3Resp

4511Vistas

Autocovarianza de un proceso ARMA(2,1) - derivación del modelo de análisis para $\gamma( k)$

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2013 por mundeep

12

1Resp

972Vistas

Valores ajustados del modelo ARMA

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por Cédric V

8

1Resp

644Vistas

El uso de ARMA cuando faltan datos

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2012 por p858snake

26

2Resp

4317Vistas

¿Cuál es la intuición del proceso inversible en series temporales?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2013 por Matt J

13

2Resp

363Vistas

Diferentes definiciones de AIC

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2016 por user29025

14

2Resp

2963Vistas

ARIMA vs ARMA en la serie diferenciada

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2013 por user1965813

59

5Resp

8547Vistas

¿Cuál es la diferencia entre GARCH y ARMA?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2012 por Wayne Bloss

28

2Resp

1353Vistas

¿Consecuencias de la modelización de un proceso no estacionario mediante ARMA?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2014 por Dustin

Preguntas ciencias arma

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Analizar los gráficos ACF y PACF

Convergencia en el cuadrado medio - paso perdido

¿Si un proceso AR(P) es estacionario o no?

Filtrado mediante el modelo ARMA en R

Comparación del AIC entre ARMA y GARCH

datos crudos estacionarios pero todavía se puede ver la tendencia y la estacionalidad es todavía

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Encontrar valores fijos para un proceso AR(2)

¿Aplicación de ARMA-GARCH requiere estacionalidad?

paquete de estructura en el modelo ARIMA

En la matriz de autocorrelación de un ARMA(2,2) para derivar las ecuaciones de Yule Walker

Cómo calcular la estimación para el primer valor de la serie de tiempo utilizando el modelo ARIMA?

"Zero-lag" para el modelo ARMA

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¿Qué puede fallar al utilizar términos retardados como variables instrumentales?

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Autocovarianza de un proceso ARMA(2,1) - derivación del modelo de análisis para $\gamma( k)$

Valores ajustados del modelo ARMA

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¿Cuál es la intuición del proceso inversible en series temporales?

Diferentes definiciones de AIC

ARIMA vs ARMA en la serie diferenciada

¿Cuál es la diferencia entre GARCH y ARMA?

¿Consecuencias de la modelización de un proceso no estacionario mediante ARMA?

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