Preguntas ciencias arima

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Preguntas sobre Pronóstico de Series Temporales en R

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Preguntado el 22 de Febrero, 2020 por dkent
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Diferenciación inversa y Equivalencia del Modelo ARIMA

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Preguntado el 16 de Julio, 2014 por Dustin
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Construcción de tendencias deterministas y AR(1) y previsiones en R

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Preguntado el 20 de Abril, 2016 por Frank Hardisty
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Evaluación de modelos estadísticos de series temporales: media ponderada de diferentes horizontes de previsión

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Preguntado el 17 de Abril, 2023 por Chitholian
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¿Prueba la prueba Dickey-Fuller un paseo aleatorio?

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Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Isbister
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¿Los modelos de series temporales son limitados en la aplicación real y se utilizan principalmente para modelizar los residuos de otro modelo?

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Preguntado el 5 de Junio, 2020 por Christophe Prakash
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¿Para qué valores de α es el proceso AR(1) anterior un proceso de raíz unitaria?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2021 por César P.
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Mejor predictor de MA(1)

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Preguntado el 9 de Agosto, 2018 por John Blischak
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Previsión Arima = 0 (para cualquier t > 2)

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Preguntado el 31 de Octubre, 2017 por Nik
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Modelización de los efectos de las vacaciones móviles en las previsiones

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Preguntado el 12 de Julio, 2016 por Thomas Joulin
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¿Cómo extraer el error estándar de la salida ARIMA en R?

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Preguntado el 11 de Abril, 2018 por user6472523
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Previsiones con AR(1) y pseudofuera de muestra utilizando R

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Preguntado el 19 de Abril, 2019 por jgec
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Errores de convergencia MLE con espacio de estados SARIMAX

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2017 por Chase
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Parámetros ARMA

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Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Gendarme
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ARIMA, ajustes y análisis de intervención

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Preguntado el 31 de Julio, 2014 por frabala
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Explicación sencilla de cómo ajustar un modelo GARCH multivariante (en Gretl)

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Preguntado el 7 de Enero, 2016 por user456
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tendencia/estacionalidad estocástica frente a determinista en la previsión de series temporales

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Preguntado el 12 de Junio, 2014 por forecaster
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¿Existe alguna herramienta que pueda realizar el modelado Vector ARIMA en series temporales?

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Preguntado el 20 de Abril, 2014 por h4labs
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Interpretación de los gráficos PACF y ACF

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Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Jen
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Ajuste de ARIMA a series temporales con valores perdidos

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Preguntado el 14 de Mayo, 2018 por Matthew Ife
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Auto.arima con datos diarios: ¿cómo captar la estacionalidad/periodicidad?

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Preguntado el 24 de Agosto, 2011 por Shimmy
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Estadística de Ljung-Box para residuos ARIMA en R: resultados confusos de las pruebas

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Preguntado el 18 de Julio, 2013 por Cylindric
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Interpretación del modelo ARIMA

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Preguntado el 20 de Octubre, 2012 por sdanna
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Diagnóstico GARCH: autocorrelación en los residuos normalizados y malos resultados de la prueba de bondad de ajuste

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Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Elrond
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Modelo ARIMA(1,1,1) - Previsión

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Preguntado el 27 de Abril, 2018 por Maxime Ozenne
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Regularización de modelos ARIMA

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Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por Richard Hardy
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Diferencia entre utilizar lm + Arima y auto.arima

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Preguntado el 17 de Agosto, 2020 por Jonno
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Diferente método de estimación de parámetros auto.arima

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Preguntado el 10 de Octubre, 2018 por Consumer1938745383
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Separar el volumen básico y el promocional

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Preguntado el 14 de Marzo, 2014 por Bravo.I
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Alternativas al uso de ARIMA para previsiones

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2017 por EconJohn
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